Baruch mfe 一面 [2015-02-24]
作者：goneril 日期：2015-03-24 微信分享

professor rados radoicic。几乎都是面经的题，就是brainteaser不一样，然后我还没想到呢就被他打断，直接下一题了T_T 题是要连续投到两个head，求投硬币的期望。我当时一直记得是stochastic里面特别基础的一道first step analysis例题，但是就是不太记得式子怎么列了。。面完之后想了发现直接用probability算更快>_<

1 integrate e^(-x^2/2)
2 exponential distribution 求variance
3 3*3 matrix求eigenvalue
4 binomial tree求put和call price
5 brainteaser
6 implied volatility
7 black scholes的weakness

祝大家都有好offer~

baruch超级dream的！求过啊~

评论 评论 14
Quantftw
Quantftw 2015-03-23 21:21:06
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goneril
goneril 2015-03-03 00:58:41
daenerysi402 发表于 2015-2-27 07:12 用户图片
对了。。楼主，第一题你确定是这样的么？这个积分不是积不出来么？是让我们用正态分布的cdf做么？ ...


我错啦应该是从0到无穷大的定积分
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guoao1992
guoao1992 2015-02-27 23:29:23
daenerysi402 发表于 2015-2-27 23:25 用户图片
那你就在我前面啊。。。面完求指导


好的诶，私信你WeChat
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daenerysi402
daenerysi402 2015-02-27 23:25:46
guoao1992 发表于 2015-2-27 23:24 用户图片
NYC 10：30


那你就在我前面啊。。。面完求指导:$
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guoao1992
guoao1992 2015-02-27 23:24:16
daenerysi402 发表于 2015-2-27 23:17 用户图片
你几点？我上午11点诶


NYC 10：30
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guoao1992
guoao1992 2015-02-27 23:23:37
daenerysi402 发表于 2015-2-27 23:18 用户图片
帅哥你好。
AC的书上明确说过这个积分是没法手动算出来的，帅哥你要不要周二或者周三跟Dan check一下、？
...


你们一个说的是定积分negative infinity to positive（像帅哥那么做），一个是不定积分(美女说的）
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daenerysi402
daenerysi402 2015-02-27 23:18:33
本帖最后由 daenerysi402 于 2015-3-31 06:52 编辑

lebrongu 发表于 2015-2-27 13:16 用户图片
美女你好。
把这个积分写作Q，然后算Q^2。两个变量相互独立，所以是一个2 variable integral的问题。转换 ...

帅哥你好。

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daenerysi402
daenerysi402 2015-02-27 23:17:38
guoao1992 发表于 2015-2-27 12:47 用户图片
我和你同一天面诶...


你几点？我上午11点诶
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lebrongu
lebrongu 2015-02-27 13:16:25
daenerysi402 发表于 2015-2-27 07:12 用户图片
对了。。楼主，第一题你确定是这样的么？这个积分不是积不出来么？是让我们用正态分布的cdf做么？ ...


美女你好。
把这个积分写作Q，然后算Q^2。两个变量相互独立，所以是一个2 variable integral的问题。转换坐标系到polar coordinate，然后再求积分。
最后开平方就是答案。

当然用standard normal variable的cdf一看就出答案了，但是具体积分过程还是很考技巧的。祝好运。
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guoao1992
guoao1992 2015-02-27 12:47:34
daenerysi402 发表于 2015-2-27 06:17 用户图片
多谢楼主分享！我下周一3.2一面就面他，太感谢了！！祝楼主顺利拿到offer !


我和你同一天面诶...
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