Baruch 二面 with Dan
作者：michellevicwl 日期：2016-03-17 微信分享

昨天跟Dan on-site面试的， 被虐的很惨，发来攒攒人品～

  1. how to hedge short put option? (Long or short underlying asset)
  2. what is the delta of an at-the-money put option? Draw the diagram..
  3. x^2=2^x what is x?
  4. when is the gamma of put option the greatest? 1-month, 6-month or 1 year? with same underlying, same strike etc.
评论 评论 10
y505747525
y505747525 2016-03-07 22:31:06
twgreat 发表于 2016-3-7 02:06
第三题答案取决于是ITM ATM 还是OTM， 一般情况下ATM附近是1M最大


有点不太理解，根据BS公式应该是不取决于ATM才对吧？可以详细说说嘛？
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michellevicwl
michellevicwl 2016-03-07 11:23:34
hbjs 发表于 2016-3-6 11:15
是1.15之前提交的
还是1.15之后提交的？


好像是1.15之后
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michellevicwl
michellevicwl 2016-03-07 11:23:19
vincentlhao 发表于 2016-3-7 11:02
楼主你好,Dan有问你编程的题吗？


我有他们的certificate， 所以没有问
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vincentlhao
vincentlhao 2016-03-07 11:02:11
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twgreat
twgreat 2016-03-07 02:06:54
y505747525 发表于 2016-3-6 20:34
请问第三题的答案是1 month吗?


第三题答案取决于是ITM ATM 还是OTM， 一般情况下ATM附近是1M最大
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twgreat
twgreat 2016-03-07 02:03:12
胡光头 发表于 2016-3-7 00:59
明天面，多谢楼主 OTZ~ 第三题是用超越方程么？ 第四题需要硬算二阶偏导么？ ...


第三题用Newton求数值解 第四题是常规结论 直接说结果就行
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胡光头
胡光头 2016-03-07 00:59:31
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y505747525
y505747525 2016-03-06 20:34:06
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y505747525
y505747525 2016-03-06 20:25:36
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hbjs
hbjs 2016-03-06 11:15:45
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