回报CD 献上UCB MFE面经。虽然lz已经挂掉了，但是希望对其他人有所帮助。总共面了两轮，第一轮被一个印度姐姐技术面 问的都是些比较简单的问题。

首先让我过一下简历。。当初特别强调一下没学过C++ 就是希望她别问我C++的东西。。

1. Two independent random variable U1 and U2, both uniformly distributed  over [0,1], what is the expected value of max(U1,U2)
2. 一些VBA的东西 - what is option explicit, what is a variant
3. Assumptions and limitations of BS model
4. Assumptions of OLS. 然后问在linear regression时， 如果每个coefficient的t-statistics都insignificant 但最后F statistics is significant. 问什么时候会发生这种情况，然后应该采取什么措施
5. 有一个unfair coin. H的机率是2/3， T的机率1/3. 问有没有办让这个硬币变成fair的硬币

可能是第一轮太简单了，一个月后之后，第二轮竟然又是一个技术面。面试官是个法国老兄，听他讲英文非常非常吃力。。。而且这个面试很突然，只给一天通知，还在星期天面。。lz当时正出门旅游，连正装都没带。。发邮件请求reschedule，根本没有人理睬。。。所以建议大家做好十足准备。

1. （lz工作相关，可能没什么参考性）. How to price a CDS.  How to model CDS recovery rate.  During financial distress, 是CLO还是CDO更受影响。
2. 解释一下MLE
3. 什么是Put-Call Parity （我让他重复了三遍才听清楚他讲的是Put-Call Parity。。。。）.  Put Delta 和Call Delta 的关系。Delta的boundary。 还问了一个关于Put Call parity的问题。。。可是lz怎么也听不懂他要表达什么意思。。最后只好作罢
4. Gamma 区间是什么，Gamma和Strike 的关系。为什么是这样的关系。。
5. 还有Matlab

虽然问的也很简单，可整个面试沟通非常有问题。。然后又等了几个星期等来一封拒信