Cornell MFE 面经 [2013-03-06]
作者:veraheyilin 日期:2013-04-01 微信分享

第一次在cd发帖,之前看了很多面经,就算回报吧,攒个rp~下次有空我再贴CU和UCB的,都很有意思的面试过程~

本来不是很想面,后来想想他家是技术面,就去被虐一下吧。。。Vitoria面的,语速挺慢的,中间信号不好了两下,没挺清楚,我让她重复一下,然后她语速变得更慢了。。。V整个面试过程都没什么表情><

  1. self-introduction/career goal
    (我说的derivatives  trader)
  2. why derivatives?
  3. if the price goes down, will you buy a put option or sell a call option?
  4. put-call parity/ as a derivatives trader, how will you apply it?
    (这一段问得挺push的,一直问道我招架不住,最后投降说sorry, I'm not clear...郁闷)
  5. what do you think is the most important quality in the wall-street?
    (针对derivatives  trader来说的)
  6. do you read news everyday? what happened last week?
    (说了意大利选举带来的市场不确定性和欧元大跌,还没说完她就说ok,下一题)
  7. 那个以前见过的,correlation=-2......
  8. any questions?

其他的不记得了,想起来再补充

评论 评论 5
veraheyilin
veraheyilin 2013-03-07 10:55:22
3是要long put?一共面了多久啊
-- by 会员 tianfan (2013/3/7 10:39:21)





15分钟不到一点点吧。
为什么long put? 我也选的这个,但是瞎蒙的,求指点!
-- by 会员 veraheyilin (2013/3/7 10:41:06)






因为期权的买方收益无限,损失有限……所以为了获取更大收益应该long?
-- by 会员 ningxiao97 (2013/3/7 10:50:51)



哦对 是我脑残了 一时没反应过来。。。
价格下跌的话 call option不会被执行,赚的就是期权费吧。。。
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ningxiao97
ningxiao97 2013-03-07 10:50:51
3是要long put?一共面了多久啊
-- by 会员 tianfan (2013/3/7 10:39:21)




15分钟不到一点点吧。
为什么long put? 我也选的这个,但是瞎蒙的,求指点!
-- by 会员 veraheyilin (2013/3/7 10:41:06)





因为期权的买方收益无限,损失有限……所以为了获取更大收益应该long?
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cxiaomou
cxiaomou 2013-03-07 10:49:37
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veraheyilin
veraheyilin 2013-03-07 10:41:06
3是要long put?一共面了多久啊
-- by 会员 tianfan (2013/3/7 10:39:21)



15分钟不到一点点吧。
为什么long put? 我也选的这个,但是瞎蒙的,求指点!
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tianfan
tianfan 2013-03-07 10:39:21
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