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2017 RPI QFRA 学生代表答疑帖 [2017.03.24]

[日期:2017-03-27] 来源:ChaseDream论坛 作者:KKKKJanet [字体: ]

大家好,我是RPI QFRA项目的admission ambassador. 先简单介绍下课程设置:
5门必修;5门选修(2门business skills area;1门computational skills area; 2门technical skills area)

其中必修课程:Financial Management; Financial Computation; Financial Modeling; Options Futures & Derivatives Markets; Financial Simulation;

选修课程:10门business skills area;3门computational skills area(数学院开设);8门technical skills area(4门数学院开设,1门信息学院开设);

先谈谈必修课程:
Financial Computation主要用Matlab,涉及CAPM,债券YTM,二叉树模型,BS模型给股票和衍生产品定价等;对于没编程基础的同学刚开始比较吃力,但很快能跟上。
Financial Modeling 和 Options Futures & Derivatives Markets由Profess E开设。好好学这两门课可以把衍生产品市场了解的非常透彻。的Prof. E实战经验强(有自己的基金公司),人很nice。刚刚结束的CQA challenge比赛中,他给我们团队很多有用的指导。
Financial Simulation由系主任Prof. Gupta开设,结合金融知识和编程知识,一门比较具有挑战性的课。
Financial Management:主要涉及coporate finance。如果你有金融背景,熟悉公司金融,那么去参加刚开学的waive考试(难度较大,做好心理准备),可以将这门课的学分去选别的自己感兴趣的课程。(楼主fail了waive考试但用CFA Level I去argue,也成功waive了这门课)

再谈谈我选的选修课:
上学期选了Financial Trading & Investing。如果你对algorithm trading感兴趣以后想当trader,那这就是一门必修课。
这门课有两个精彩的部分:
第一是课堂参与模式,除了每周一次课堂参与,还要和教授在twitter上互动。
第二点是data projects, 一共三次开放性projects。给了相关数据,用matlab或R或python去解决问题。其中一次作业的数据量有2.77Gb, 让你从一堆杂乱无章的数据里获取有用信息,找到最合适的交易点和交易价格。
这学期选了Student Manage Fund。如果你以后想做profolio manager, 想更多了解美国股市,一定不能错过的课程。每周整个班18个同学(6 whites, 8 Asians(Chinese), 4 Indians. )meeting一次,全程学生主导的课堂,老师只是参与讨论。在三个小时的meeting里,有同学带领回顾一周市场要闻,另一个同学做profolio分析,接下来就是pitch新的idea。我们underlying asset是exchange-traded funds 而不是个股,所以每次pitch都要做大量的行业分析和holding分析。。不得不吐槽一下,这是一个active managed fund,我们啥管理费都不收,相当于给lally business school免费劳动,然后还有根据整个fund的表现来决定成绩,突然觉得自己好亏。但这门课对于我,甚至其他中国同学来说是个很大的挑战。当有了一个好的idea如何去present,如何去说服别人认同你的观点,这是最难的部分。

Class Profile: 39个中国同学,10个美国同学,5个印度同学。
10个美国同学包括MBA偏QFRA方向,大部分是co-term students,但也会根据所选课不同接触到不同的foreigners。

比赛和项目相关的活动:
CQA challenge:给一揽子股票池和10w模拟起步资金,如何进行asset allocations来产生最大收益。Prof.E和一个行业director来指导操作。近两个月我们根据分析上市公司earnings report是不是能达到市场预期来long或者short个股, 使我们return从负变正4%,但我们overweight financial industry,上周三的25bsp的升息预期没市场预期快,导致financial板块重挫,现在return只有1%。

CFA challenge:做有关CFA涉及到topics的研究。该比赛由三个老美和一个三哥承包了。sorry不能给大家提供更多的信息。Alumni Q&A: 邀请已毕业的在美国和中国找到工作的学长学姐分享经验,一学期三次。QFRA 董事会见面答疑会:这周二刚结束,每个学期举办一次。主要给同学提供和业内精

network的机会。董事们有的从卖方research analyst到PE最后成立自己的mutal fund. 有的一直从事risk management行业,从analyst到成立risk consulting公司。还有一直focus在债券承销发行和信用风险评估。满满的networking的机会。在Q&A panel之前三个student managers 代表向董事会展示student manage fund的operation, performance和future outlook。然后回答董事会的提问。他们的问题针对性很强,对市场有独到的看法。

接下来我会跟新就业情况。大家有啥问题尽管问,我会尽快回答。

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原文引自:
https://forum.chasedream.com/thread-1295133-1-1.html

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https://forum.chasedream.com/forum-14-1.html

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