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UC Berkeley MFE 2018 spring guaranteed offer及面经

[日期:2016-11-24] 来源:ChaseDream论坛 作者:wings930523 [字体: ]

10.16的时候面了berkeley的mfe,说是两周内出结果,结果到第三周周五的时候才跟我说status已更新,一看是waitlist with guarantee...17年WL, 18年guarantee admission。现在来回忆一下面经吧,当时没及时发,有点忘记了....

  1. 先是要我自我介绍一下,我讲到在上baruch的C++课,然后他就问了一个C++的问题:如果要设计一个程序,用bs model 给european option 定价,用monte carlo给american option定价,用binary 给butterfly 定价(大概意思就是用不同的方法给不同的option定价,具体标的不太记得啦),让设计一个C++的program.
  2. 我提到考了FRM,他问了career goal,是想做risk management, 还是asset management还是啥
  3. 用两国通胀率来算foreign exchange rate的公式,以及套利策略
  4. 贝叶斯公式是什么,以及基于贝叶斯公式问了一道抛硬币的概率题,具体不记得了
  5. 一道很简单的应用题,大概是告诉你池塘面积,池塘里有个什么东西的面积会以每秒两倍的速度增长,多久会cover整个池塘
  6. lnx从0到1的积分
  7. 简历上说用过R和Python,那用过哪些package(当时一脸懵逼,不常用真的彻底忘掉了)

本来说面试20分钟的,结果说我前面那人没show up,所以我面试了两倍时间45min,答不出来或者答错的时候学长会给hint,人超好哒~当时说Bayes formula我没听清,学长还直接用中文给我说了个“贝叶斯”哈哈哈,大家有拿到18年UCB offer的私信我呀~我很可能就gap等一年再入学啦

BG:国内985国贸本科,港校金融硕士毕业应届生,现在在自己学校做全职助教,有券商研究所实习两个,银行等水实习若干,上了巴鲁克的C++,硕士期间选修了几乎所有我们项目的quant课,GMAT730, 托福103, 过了FRM part1 和part2,基本上就是这样啦~

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原文引自:
https://forum.chasedream.com/thread-1282575-1-1.html

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