Baruch一面面经

Baruch一面with prof.Arguin，之前也没太看到过他的面经。楼主这两天比较忙，刚有时间来更新，上面筋：

programming skills如何？实习做了啥？有在实习中用到programming吗?other schools?

Technical:
1、A、B两个event的发生概率分别为1/2和3/4，求A intersectB的概率范围
2、Random variable X[-1,1]上的uniform分布的pdf是啥? Y=X^2呢？
3、call 和put同strike priceK，replicate一个payoff为 S-K 的portfolio。
4、put-call parity是啥？
5、put option value关于K是单增还是单减？凹凸性呢?
6、Portfolio 1: long aput option with strike price 100，short a put option with strike price 99；
Portfolio 2: long a put option with strike price 101, short a put optionwith strike price 100； 比较哪个portfolio的价值更高？

不知道有没有二面机会，大家加油！楼主申请的学校接下来就要陆陆续续出消息了，怒攒一波人品！

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原文引自：
https://forum.chasedream.com/thread-1242937-1-1.html

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