首先我讲一下整体的感受，感觉Baruch的面试题目已经越来越活了，单单靠面经准备有点困难。当然也许是我正好碰到了一些奇怪的东西。还有就是各个老师面试风格有很大区别。比如从CD上的面经来看，我感觉Elena 教授的那个面试难度就特别大。
好了开始回忆啦：
一面：
（Behavior）
1. Why MFE? Why Baruch? Why now?
2. Industry Experience?(主要是问internship)
3. Major? What kinds of courses have you learnt?
4. What is your strongest language?(因为楼主明确说了自己不会CPP)
5. What can you do with SQL?(这个跟楼主的简历有关)
(Technical)
1. 上证指数现在多少点？
2. 道琼斯指数，纳斯达克指数现在多少点？
3. 美元对欧元的汇率现在是多少？
这三问问出来楼主瞬间呆了，还好平常有盯盘的习惯，所以现在题目越来越活了。
4. Define Markov Process, mathematical defination?
5. 一个简单的求导
6. 一个简单的积分
7. What is Positive Define Matrix? What Properties does a positive define matrix have?
8. how to identify whether a matrix is positive define or not? 然后给了个例子让判断。
他希望得到的答案是一个等价性条件，就是所有n阶顺序主子式都是正的，楼主当时的表达是：All orderly principle sub-determinants are positive. 然后他很高兴的说 correct，还告诉我这个定理是
谁发现的。。(不愧是zurich 毕业的....)
9. 他本来还想问一个相关的计算题，但是想了想说,"That would be too easy for you"就没问了。
让我定义特征向量，然后问一个矩阵有几个特征值。
10. 一个简单的常系数ODE: x'' - 4x'=0
11. 一个C开头的矩阵分解（学过数值分析的应该懂，我忘了怎么拼了。）但是楼主不会，我只是和他说数值分析里面有
用到。
12. What is student t distribution? In what situation will we use it?
这题楼主没答好，我本来说Hypothesis test,但是感觉他并不是在希望这个答案，楼主就跳过了。然后后面和同学们讨论了一下，
我猜他可能希望我回答说当正态分布不能用的时候，去用t分布。
13. What is AR process, write the formula for AR(2), In what situations do we want to use AR?
注意这里又是what situation，楼主刚开始没抓到point。回答说当序列有自相关的时候，但是他并不是希望这些答案。后面他稍微
提示了一下说，Will we use it when the series is completely random? 楼主一想，不对不对，得有一定线性趋势的时候采用AR。
13. What option models do you learn？
14. smile models？楼主没学过，GG。
一面结束，感觉很多问题是根据学过的内容问的，大家要根据自己学过的课程好好准备呀。
一面是星期一，二面星期五，真感觉Baruch效率超高，我11月15日交的，11月25日就喊我面试。一面完4天就二面。
二面：
我觉得Dan没有口音啊。。。还是挺好理解的。
(Technical)
1. x^sinx积分
2. construct a portfolio, payoff at T: 绝对值的 S（T）-K。这个就long 一个call，long 一个 put就好了
3. 一个关于独立性，lognormal的综合问题，也很简单。最后问如何证明独立的正态分布和还是正态分布，楼主答用 Moment generating function.
4. 一个关于option的问题，给你两个portfolio 一个是两个call 一个strike 20， 一个strike 40。 另一个是3个call strike 都是35.这题楼主其实不太会，还好我机智
的转移了话题，把话题转移到了option的价格若是行权价的函数，那么它是凸的，然后证明给Dan了一下。这里我强调一下，凸函数定义不能用1/2那个，得用
ax+(1-a)x那个，楼主就是用错了被Dan说了。
5. Dan问我CPP experience，我说刚学，你们的Certificate level 3。 然后Dan问我什么用的最好，我说R，然后描述了自己一些项目的经历。
6. 特征值为什么是特征方程的解，这个解释下线性方程的理论就可以了，楼主用的是齐次方程有非零解当且仅当系数矩阵不满秩。
(Behavior)
1. 然后Dan问我除了Baruch还申请了哪儿，除了Baruch最想 去哪儿。
2. 职业规划
3. 喊我问问题。
最后告诉我基于我不会C++，所以他让我继续上quantnet的课，上完了再来个三面。由此看来这个证书对于不会CPP的人还是挺重要的，不然我怀疑我当时就直接被rej了
三面是个校友，问C++问的很细，各种概念，call by value, call by reference, OOP programming, 还问了点算法，不过我感觉没普遍性，因为楼主经历特殊就不多写了。
最后校友觉得我水平不错，保证会向Dan推荐我。然后过了一周就录取了。
最后祝大家新年学业顺利，都拿到Dream offer！
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原文引自：
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