Rutgers MQF 面试经验-by Oleg 晚上 10:15 [2012-04-04]

一、面试的问题依据面试官而定

证据：CD上不同面试官的问题不一样

二、面试重要性

似乎面试没有审材料重要，仅仅是辅助

猜测原因：

1、面试官不同，问题不同，必然尺度不同，如果作为类似GRE类似的重要参考依据，那么一定会用相同的面试官，这样子尺度才能把握的好；
2、有的同学面试发挥很不好，可能也是面试官问题太刁钻，但是仍然AD不误

三、Oleg总体印象

年轻，语速太快（这是最头疼的地方，语速比TOEFL不知道快多少，完全把你当native speaker在面试），语音判断为美国人士

四、Oleg面试官的面经（2012.4.4晚）

1、BS model 的essence，假设Oleg不知道BS model，如何向他解释

我不知道，但是为了作答，把偏微分方程解法的构造原理和过程说了一遍；

Oleg说，你是从数学的角度来回答的，我并不想要这样子的答案，BS model’s essence is its dealing with volatility…（此处语速太快，根本听不明白他讲什么……）

2、Greek 字母中Delta 是什么？

期权价值对于标的资产的一阶导数

3、Gamma是什么，put option的Gamma是小于零吗？
期权价格对于标的资产价格的二阶导数-凸性
Put option 的Gamma是大于零的。

4、Call and Put option Parity 是什么？
为什么成立？

这个问题我回答的多了点，把怎么推倒的（构造两个投资组合，使其期末价值相等，则期初价格相等，用一年期国债利率贴现。

成立原因：首先理论分析得到其应该成立；其次，套利交易者的套利操作使其趋近于理等式（我还举例，可以卖空高价组合，买入低价组合）

Oleg说时间到了，面试结束。

没等我说bye就skype关了

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