Fordham MSQF 面经 with Professor Ren Raw Chen [2019.03.08]

补个面经攒 rp！受了论坛里很多帖子的帮助~对着面经准备了好多好多！

是个华人教授，超温柔滴，完全不慌！特别健谈，而且一直鼓励你说。

先让我自我介绍 and why MSQF
还问了我最近一段量化经历，问了我的 C++ 课程
然后为啥对 QF 感兴趣，我就说我学校背景我学过金工的课
然后问了我 BS Model 跟 stochastic process 的联系
问我是不是学过 PDF，如何从 general 范围描述 PDE 的解法
之后就是提问他，他讲了好多好多，还说如果有问题可以继续联系
没问什么积分代数，也没做题，比较随意吧

下面是我总结在我面试之前的论坛大部分面经，有 50 个。

（1）

刚面试结束就来反馈了，楼主数学专业的，问的问题跟别的面经非常类似。跟 Prof. Goswami 面的，稍微有点口音，说话挺快，人很 nice。

一开始问了问都上了什么课，几节 calculus，几节金融和 accounting，也没用自我介绍什么的，感觉 Prof 在看我的 resume 和成绩单。
开始问 ODE，大一学的了早忘了，虽然准备了一下但还是感觉有点跪，写了四个 function，然后算 ODE。
接着问 matrix，inverse，给了2*2算 inverse，面经说的 eigenvalue 什么的没考，但是绝对要准备下。
然后就直接问我有啥问题问他，我就问了问 course，placement test，career service 之类的。

（2）

刚面试结束，面试官是一位中国教授，Qing Sheng。大概二十五分钟。

Describe yourself.
Take the derivative of x to the power of x.
Integrate the function x*cos(x) over the interval -1 to 1.
What is the Rank of a matrix?
What is the first thing to do when you calculate the inverse of a square matrix?
Describe the ODE (dy/dx)^2 = 4 （没让解）
What is Venn diagram?
If the joint probability of A and B is 0, what do you describe the relationship of A and B.
Describe stock and bond.
What do you plan to do after graduation?
What questions do you have for me?
What other schools have you applied for?

（3）

Interview with Professor Goswami

面试开始没有自我介绍，直接问数学，计算机，经济学相关课程，然后 diss 了一下我没有宏微经课程。然后 work experience，详细问了最近一段长期实习经历。

Technical Questions：

python 循环算 2 的阶乘
需换元的一阶 ode
常系数二阶 ode
how to explain exigent value and exigent vector
ask me some questions

整个面试二十几分钟，聊的还是不错的，反馈也很积极。

（4）

自我介绍 1 min
我的自我介绍的逻辑是：我的 undergraduate bg ＋我有 math and finance 功底＋我在实习里运用了编程＋我希望能去到你的 program。
这个一定要准备，教授其实都不听的，趁这个时间找一下你的 CV 找一下你的成绩单，但是准备了以后！会很自信！很流利！是个好开头！教授会比较喜欢！
why program?
教授其实有问，但是是和我的自我介绍一起问的，所以我就没有更多地去回答了。因为我这个人说话啰嗦。。自我介绍以后，教授都懒得听下去了。
因为这个项目的 PS 里没有需要写 why program 的，所以我就看了一下之前逛官网的时候的笔记。（有需要的小伙伴可以留言，我在把我的 why Fordham 的笔记放上来）
career goal(short term & long term)
我感觉这是一个很重要的问题，因为教授很有可能因为这个问题就跟你开启推荐 MSGF 模式。（这是我看别的面经里感觉的）
what programming language?
这个也要准备一下，并且记得记一下你在哪门课里学到了这个 programming 的。
所有的金融／数学／编程课程的课程内容描述（有小伙伴要的话我可以 po 上来我自己的草稿）
教授问了我我上了什么金融的课程，然后我 list 了一下，然后他就随机抽了一个international finance，问我学了啥（所以说，所有课都要准备啊）然后我说了exchange rate。然后教授就问你怎么去 determine，我说 demand and supply，然后教授说，你怎么知道 demand 和 supply 是多少。然后（其实我也不知道）就硬掰这跟宏观经济里提到过的 import&export，investment of currancy 什么的有关……然后教授就放过了我。
教授还问了 NPV，IRR 是啥，在哪个课里学的。然后教授在我的成绩单上定位这个课（然而我的投资学这门课挂过科）
然后他问了 discount cash flow? 我说我学的是 2 个不同的 model，一个是 divident discount model 另一个是 free cash flow model.（其实我根本不记得我学没学过，全是因为以前的面经里提到过。）然后教授说不错。
教授一定会问 accounting course 的，我没学过，他说没关系，8 月份有个 accounting 课在 fordham 的，not easy。
数学课肯定要过一遍的（数分，高代，ODE，概率论，数理统计，随机过程，计量这些都要仔细看一遍；多元，运筹学，数值计算，解析几何什么的就准备一下课程描述就可以了。）
这次考了 2 题：
1.y''+ y' + y = 1 怎么解？然后如果把 1 换成 x 会发生什么（换成 x 我就没复习了，我以为不会考那么深入的）
2.∫（x=Pi/6;x=0）secxdx 的积分（就是 1.14 的面经里出现的，可惜我没看）
CV 的详细解释：
我的毕业 paper（问到了这个，其实教授也不关心你到底做了啥，但是你说出个1234就很棒的感觉）
我的 3 段 intern（没有详细的问，我就只是说了 3 个公司名，其实我每个都准备了一大段说辞）
我还准备了美赛的详细解释。
教授会问你有什么问题问他。这个也可以提前准备。
我问了一下我需要在课程前准备一些什么。他说：
1.accounting （coursera）虽然有个课但是自己提前学一下会容易一点。
2.要加强数学知识，因为开学后有2个数学test。。

PS：面试时间 23 分钟多，可能是因为自己太啰嗦了，还不会做题。。

其实我觉得这次准备面试除了为了 offer 以外也是一个很好的锻炼：

了解自己（其他学校的面试还有用的）
过了一遍大学数学（这几天一直在问自己当初怎么不好好学。。）
尝试用英文描述了自己的所有数学和金融知识！现在我都描述不清楚，以后去美国都不知道怎么和教授提问题和同学讨论题目。。
而且真真切切认识到了，追寻自己的梦想千万不能害羞，一定要胆子大，就算说错了我也要说，就算不会我也要尝试去做！去美国一定不能因为自己的 poor english 而独立学习，一定要迈出去 networking and dont be shy.

这是我的课程：

数学：数分 Mathematical Analysis limitation, multiple integrals, partial derivatives, gradients, power series. 高代 Advanced Algebra vector space, matrix product and inverse, eigenvectors 解析几何 Analytic Geometry vector product, distance and angles, planes and lines, coordinates and curves, 概率论 Probability Theory probability distributions, several classical probability distributions, law of large numbers and central limit theorem 数理统计 Mathematical Statistics ANOVA, F-test, t-test, parameter estimation, confidence interval. 常微分 Ordinary Differential Equations how to find the solutions of an ODE? 随机 Stochastic Process Poisson and renewal process and Markov

其他：运筹Operational Research linear programming、dual programming, integer programming, dynamic programming, inventory theory, queuing theory. 数值计算 Numerical Computation interpolation, use computer to calculate some integral or derivative or differential equations, error stability astringency. 数理金融 Introduction to Mathematical Finance deep down math principle of CAPM BS bond wacc 计量经济 Econometrics linear regression and a little bit time series 多元 Multivariate Statistical Analysis clustering analysis, fisher discrimination, Bayes discrimination, Principle component analysis, factor analysis

经济：味精 Microeconomics Supply and demand, Elasticity，Consumer demand theory，Production theory，Opportunity cost，microeconomic policy 宏景Macroeconomics effective demand theory, monetary theory, Consumption Function, economic cycle theory, unemployment and inflation theory. 证券投资分析 Securities Investment CAPM＋APT DDM＋FCFM（WACC） bond 金融工程 Financial Engineering forward, future, swap, option, B-S, binary tree

（5）

凌晨 1 点 prof. Goswami skype 面的。

没有自我介绍
上来问本科学了啥（数学，编程，金融……一定要准备英文成绩单哈，照着读）问我会不会 programming……（我说 C++ 最熟，MATLAB，R，PYTHON 都有不同程度的学过，然后C++写过一个自动报价的小程序）
给了四条ODE，先问了一些奇奇怪怪的东西好像是阶数还是一个啥给忘了（不按套路出牌）然后算伯努利方程（然而……不会算，但教授给了 hint，我又狗屎运秒 get 点……然后教授不让我做了……）
算y''+5y'+6y=0（这个我竟然傻逼到因式分解错了……然后教授问再看看……然后我改正之后教授说 OK you have already known the steps ……我……）
这个真的不按套路出牌还是 matrix，2*2，但给特征值和特征向量，让求 matrix（龟龟……我心想着这种没做过啊以前然后奋笔疾书开始写写写写……教授估计等不耐烦了问我思路……然后我就把该写的|rE-a|=0啥的都给他看……然后又 pass 了……）
有没有学过corporate finance? （有）tell me sth. （吧啦吧啦） what is cost-up money...(学金融的竟然没答对丢脸……教授又……然后就不问了)
Q＆A（我还要修啥，有没有入学试（还真有！），有没有实习）

（6）

LZ 三月二十初交完的材料，隔了一周就给我发来面试邀请。

面试的我，可以说是稀巴烂……skype 面，网速没问题。

我的简历上写了一堆比赛啊，实习啊，科研啊啥的。教授问的全是我大二的一次科研，什么ols,unit root,var 之类的（统计的东西我忘的差不多了好吗）。
还有几个金融问题，还有一个积分。
例行公事的 why admit, your questions

为什么烂呢？首先我磕磕巴巴，会的问题答的不清不楚，不会的问题就不用说了。唯一的收获就是，准备福德汉姆这种技术面，一定一定，不要全信面经，要按照自己的 cv 复习！自己的cv!

更新：今早收到状态更新的邮件，居然录了。所以，大家不用紧张，我这么烂都被录取，大家一定要自信。

（7）

Prof.Leistikow 教授人特别好！一上来就和我聊天，问觉得南加怎么样。然后就正式进入面试，感觉教授拿出了我的简历和成绩单。

问我上过 Calculus, Differential Equations 没，我说上过；
然后他又问我是不是上过stochastic process，在这节课里学到了什么；
他继续问我上过什么金融课，我回答。然后问了我金融里的几个概念（What is Duration? What is the maturity date? What is Delta,Gamma？）
问我上过什么经济课，然后什么是indifference curve;
问我explicit finite difference和implicit finite difference 有什么区别;
Why this MSQF program？
问我有没有什么问题问他。
然后又问了我记不记得 Black-Scholes formula。

最后教授给了口头 offer。发个面经攒人品，希望其他学校也都来 offer！

（8）

太尴尬了……准备了 N 多线性代数的知识结果全都没考，就考了我高数……没背公式的我发现自己连求导的公式都快背不下来了，赶紧一顿猛吹只是时间久了以前都是会做的，看着教授憋笑的脸也不知道他信没信……

总共其实就问了三道题，最后一道还是我一时兴起聊到 MSQF 和 MSGF 的区别，教授说 Q 要进行大量数据分析，然后提到我还上过统计学对吧，我说嗯对啊……然后又接着考我了。

∫（x=Pi/6;x=0）secxdx 的积分
dy／dx＋6xy＝1； y（0）＝1
OLS 的公式

其实都是简单的问题，但是没能扫到这部分知识点，实在太大意了，当时书就堆在电脑旁边真的好想打开看一眼。

PS：最后问了问对每个编程软件的了解程度，感觉因为平时确实要用到 Matlab 处理数据所以说的比较详细，教授表情看起来最满意了……

PPS：别人都没有问到实习啊论文啊课题啥的，为啥轮到我还让我介绍我发表的论文讲了些啥！很早以前 UR 面试准备过的稿子，但是这么多天都没再看过，今天突然问起来导致我紧张得结巴了两分钟才说完……简历上每个东西真的都不能忽视啊，教授看到感兴趣地真的会啥都问。

以及开头教授问我学 MSQF 目的和发展目标的时候我说未来想进投行，他立马就说我选错了项目，我就应该去 MSGF，那个以后才进投行，最后也告诉我如果我愿意去 MSGF 倒是很愿意给我admission，让我再考虑考虑，他会发邮件给我的。

（9）

第一次用 skype 面试，楼主面前也是在 cd 上各种顶礼膜拜，现在该回馈社区了，好了进入正题，楼主应用数学背景，上过基础的金融数学课，编程小 case，金融经济背景 weak 就在面试前一小时，邮箱里收到了噩耗：Your interview will be with Professor Gautam Goswami.（cd人都懂），where's Lauren 小姐姐。

Prof. Goswami 十分百分千分万分看重数学和编程背景，对我来说也是个好事，楼主两段实习，一段科研以及准备了无数的 behavior interview 内容几乎不问（问了俩走流程）。

tell me your name and why MSQF? (从数学背景，课程设置，地理位置，QF社团角度说了说)
用什么软件编程？（最擅长 matlab，常用 R 和 lingo（他没听说过让我写下来给他看））CPP 呢？（学过会用，巴特（他和我都笑笑），很基础但好久不用）Python 呢？（正在自学）
你上过什么经济金融课？（诚实的说没专门训练过，选修过现代经济学，看过曼昆的教材和一些证券和公司金融的书，但不 solid，但上过金融数学）你在金融数学课上学了什么？（期权定价，离散二叉树模型，连续BS模型，数值计算方法和随机积分基础）学过计量经济学吗？（没）
（看了看成绩单）你上过金融时间序列课，什么是 arch 和 garch 模型（吐血绝望中，课上没教到，在目录后面几章，也看过面筋 Goswami 有问过这个，但抱佛脚抱不动啊）你在时间序列课上学了什么（arma，arima），时间序列用什么处理？（R）
上过 ode.pde 吗？（嗯）
计算定积分 sec(x)在(0,pi/6)上（楼猪数学专业但是！sec(x)的积分公式 3 年了也没记住，现推了）
career goal
ask back（机智的我强行拖时间）
a.针对前面提到的CPP我问：Since Matlab & R have been so powerful and easy to learn, what's the position of CPP now and do I need to look back on CPP? （我觉得可以给人一种努力想要 fit in the program 的感觉，编程也对 Prof. Goswami 的胃口）他回答了挺多的，但由于口音太重原谅楼猪没有全听清，结论是 matlab R Python 你会两个问题就不大。
b.国际生找工作难吗？原谅楼主再一次没全听清，他一发表长篇讲话就听不清。不能全怪我啊。反正就是实习、work hard。
c.听说 MSQF 课程压力很大，有时间 full-time 实习吗？结局惊人的相似……反正就是你可以选择 2 年毕业（有1、1.5、2 或者 3 种），第一年课程很紧，但第二年宽松，有时间 full-time，实习长一点对你也有好处。
他说你的金融知识要补，否则跟不上，我问不是暑期有提前班吗（作业做的还是挺足的），他说还不够，我说 still got time，面试就愉快的结束了。

总结起来，感觉除了印度口音，问的内容很不 Goswami，除了一个定积分就完全没有细问的专业题或者问概念，像 ode，pde 那种就带过了一下（好吧有个 arch 我不会），和我看的 cd 帖子不太一样，也许他看我成绩单太美了懒得问了吧（GPA 3.89）。Goswami 比较重专业技能，面试没有互相开什么玩笑但是氛围很轻松的。

（10）

试题好像和以前的面经里差不多，主要考高数（求导，积分），线代（线代考的比较多，求逆矩阵，特征值），还考了微分方程（上来第一题，但是我没学过，不会……然后诚实地告诉他不会，没学过……），T-test，F-test。一类错误，二类错误。以往面经会问金融题，不过没问我……问我学过会计没有，我说只在公司金融里学了一点。

面试形式：上来介绍自己，然后印度教授就拿出白纸写题，然后我就在屏幕这头拿白纸答题，所以准备好纸笔，题目大概就我上面写的这些。会问一些学的课程，比如统计学了什么，金融学了什么。讲真，一下子让想课程还真懵逼了一会儿，而且还要用英文说，所以大家记得看自己的英文成绩单。

大概面了 17 分钟，最后让我提问题，我问 1:主要用什么编程语言？--C++，R，Python 技术面难的我觉得都不是知识，而是我不是美本，要在短时间内记住各种名词的英文，还要知道怎么用英文解释。

（11）

四点半面试正式开始，上来就问我 why Fordham msqf，然后问了一下以前国内读了一年的化学专业还有现在的精算专业，之后就开始解题。

解一个 homogeneous second order differential equation (with initial conditions)
Find an inverse of a 2 by 2 matrix
which of the following four equations is non-linear
How to find a value of a company （有点紧张直接乱答了个 capm 其实应该是 npv）
问一个 101010的立方体，一只小虫子从一个角落爬到最远对角的最短距离是多少（小学益智题）

中间基本没问简历上的内容，就提了一句原来你在 Lincoln 实习过啊然后就笑笑就没了，可能是他以前在那里待过？后来还提了下微分方程课上学过的编程，不过没有问具体内容因为我说也只了解一些皮毛，不过有在自学 python，他就说嗯，编程是很重要的，不过我们专业课的老师基本不怎么在课上教，都是直接布置相关作业，具体得在 fordham 其他的 programming 课上学。然后最后问了下我还有什么问题就结束了。他说我这个时间点基本是最后一批录取的了，他手头上还有些人要面试所以结果要 5.8 之后再过个两三天才能出来。不过他有提了一句 you should be good 让我瞬间希望满满。

（12）

提前一小时通知面试的教授，我凌晨两点守到了邮件，是 Professor Sudip Gupta。赶紧搜了一发这个教授的面经，是个印度哥们。虽然面试题有些不一样，不过整体看教授人很 nice，除了口音有点听不懂外，一切都蛮好。

自我介绍。我说的时候提了学过 python 和 c++，看他拿了笔在记录。
问我学过哪些课程。有没有学过经济学？有没有学过会计？我连连点头，然后他竟然没有追问就放过了我。我：？
开始询问数学题：
1）简单微分方程 y’/y(1-y) = 1，
2）问我会不会贝叶斯公式，我说没学过，就没问了。
3）求一个二阶矩阵的逆，也是很简单。
4）问我有没有学过统计，F-test？我有点忘了，稀里糊涂说了点，他也给了hint，最后差不多好像是说到要点，他点头说 OK。
5）type I error 是啥，这个准备得蛮充分了。
你对他有什么问题问了三个： 1）中国学生就业情况？他说 80% 中国人，50% 在毕业时候（三个月？这边没听清）能找到工作，但他们没有跟踪毕业半年之后的情况。
2）预备课程什么时候开始？八月。
3）什么时候出结果？他好像说了一个马上？又说了 couple of weeks。实在不想跟 indilish 纠结了，我赶紧说好，就准备跟他拜拜了。

他最后好像说了一个see you in Fall，好像他跟所有人都会这么说？

（13）

Professor Sudip Gupta 印度 professor，比较和蔼，大概 20 来分钟。

introduce yourself(walk through resume)
然后就全是技术类的了，似乎对实习活动不感兴趣，(也可能我的没什么好问的？)完全是在问学的课程的内容。问题比较基础但是范围较宽
微分方程：y”-4y’+4y = 1（楼主有点忘了…shame on me T·T）
calculus：积分 xlnx，伽马函数是什么
代数：二阶矩阵求逆，算特征值，特征向量
统计、计量经济：解释regression和correlation，有什么区别，OLS，R^2是什么
又问学过什么编程课会什么语言

结束了之后叫我暑假多上些编程的 online course 然后让我再复习一下数分。

（14）

面试前一小时得知是 Prof. Sudip Gupta，是一个印度小哥，很和蔼可亲，不会问刁钻的问题，只是口音有点醉。

首先 introduce yourself，我就照着简历说了一遍，他也没问什么问题（可能是互相听不懂对方的口音）等我说完了，他说给我出几道题，和面经上的基本类似。

很基础的常微分计算，好像是 y'/y(1-y) = 1, 连分离变量都不需要（之前看面经上最难也就出到 ay'' + by' + cy = 0 这类的，好像一阶线性和恰当方程都不会考，当然只是猜的）
2*2 矩阵算特征值
regression 是什么，和 correlation 的区别（我只随便解释了一下 regression，答了 regression 包含因果关系，而 correlation 不包含，于是教授就让我过了，没有继续追问）
问了 type I error 是什么（口音太重听了几遍才听懂，然而我也忘记了）
然后问我学过经济学吗，我说学过经济学原理
又问我学过金融吗，我说学过公司金融
再问我学过 accounting 吗，我说没有，但是在备考 CFA，他看我也不是金融系的，也就没问相关的问题

最后问我有什么想问的没有，我说你们学校的 career service 怎么样，他就巴拉巴拉照着一个东西读了读，我也没怎么听清只是一个劲点头，只听到一句他们有教授在 wall street 可以内推实习机会。然后我又问了一句对我的 CV 有什么意见没有，估计他也没听清，告诉我你的 quant 还不错，但是应该学一学 accounting，不过暑假或者开学再学也来得及。

总之，全程尬聊，最后的最后我说了一句 thank you，他竟然回我 see you in fall，不知道算不算口头 offer。

瞅了一眼时间，只有 15 分钟就轻松愉快的结束了尬聊。

（15）

首先就是 introduce myself，问了一下活动经历和实习经历。
然后就是技术面，问了一下学过的编程课程，问了数学的积分，线性代数求 2x2 矩阵的行列式的值，求逆矩阵，求特征值，统计问了一个条件概率。
最后就是你对他的疑问。

教授（blackburn）人很好，不用紧张。

（16）

楼主：明尼苏达双城 UMN，数学&统计专业。

2017.2.01 10：00 Eastern 的 Skype 面试，楼主记错时间以为是 10：30. Professor 10：02 call 过来，楼主被迫从床上跳下来，套了件衬衫面试就开始了。

随便聊了点家常，明尼苏达多冷啊，雪好多啊之类的。（问问题的顺序我记不得了，反正就这些）

为啥我适合这个项目
Rank，Linearly independent 是啥。 full rank 有啥好处（有 inverse，然后 Ax=b，只有一个解 x）
CDF PDF (normal distribution：CDF at point a: integrate -infinite to a. PDF at point a: 0)
一个 differential equation 有几个解(infinite)，General solution & Particular solution 的区别（constant term：不定值/定值）
楼主有个 MCMC 的 project，问了我都干了啥。（又说了说 MCMC 对 Bayesian 多么的重要，可以 cancel out normalizing constant 啥的）
Eigenvalues 是啥，怎么算（det（A-lambdaI）=0）
让我问问题啦（需不需要再学 PDE 啊，C++ 啊分析之类的：他说可以学，会减轻在 program 的压力。问了问 career service，感觉他都把关于 career service 的答案写好了，照着读的）

（17）

Fordham Skype Interview with Prof. Blackburn Location：Beijing

Interview:

I noticed that you are in Beijing for an interview, and I’ve heard that it is a big firm, so how did you get that internship, and what did you learn from the internship?
I think that FOF is a bad product, because you cannot choose what kind of products should include in the portfolio, and you have to ask the portfolio/fund manager to decide which one to take?
I was in IU several years ago, so do you know Prof. XXX is still in the economics department? (I don’t know, maybe he was retired, but I maintained great connection with another professor from the economics department) What’s his name? (Prof. XXX Page)
I noticed that you have studied several accounting courses, did you remember what is IRR?
Why are you taking several finance and accounting courses?
So you have taken a courses called intro to financial management, so what did you learn from the course?
What is the instructor’s name? (Prof. Oakes)
So you have taken linear algebra. So for a n*n matrix, what is the rank of the matrix, and how about the trace? (Because rank is the maximum number of linearly independent columns in matrix, so it should be n). And if you don’t remember trace, that’s fine, it is kind of difficult to calculate.
So you have taken PDE. What is the boundary condition and initial condition? (For initial condition you have time equals 0, and for the boundary condition you have another variable x equals 0 and another end condition with x equals 10 or something)
And for ODE, what is the general solution and initial solution?
So you have taken Econometrics, what is t-statistics and p-value? (I did not remember t-statistics but I remembered that p-value is a value between 0 and 1, and itis a measurement between fit of data and the actual data)
So you have taken Java (Oh, it is not Java, it is JavaScript). So what have learned from that course? (Online platform game, and other projects at the end of semester).
What other programming courses have you taken?
Now it is time for me to ask questions. Do you have any question for me?
(I noticed that you will teaching a course called Advanced Financial Modeling during the fall semester, so what is the course curriculum and what programming skills arewe required in this course?
Yes. During this course, we will mainly focus on several financial models for stocks and bonds and use VBA to simulate these models. Have you ever studies Monte Carlo method? (I always hope to study this but I have not studied C++)
Yes, but in this course, we will use VBA to simulate Monte Carlo method.
(Second question, I am quite interested in the career development center inside the Gabelli School of Business, and I had the chance to visit Fordham last Thanksgiving but did not have the chance to talk with one of there presentatives from the career development center, so I am just wondering will there be any networking events and information sessions for students in this program?) Yes, or no. The most important resources for you to networking is our alumni, and there will also have some other kind of events where we will invite practitioners to talk with our students.
(Final question, will we be required to take C++ in this program? If so, is the course required?) The introduction course is required, and the more advanced courses are electives.

（18）

看 cd 上没有什么和 goswami 面试的帖子，发一个攒人品，3.3 10.30 am EST……失学儿童的 offer 还不知何时才来。

why msqf，然后问上了 linear algebra 和 ODF，PDF 没有？
给了一个函数，求导？
接下来又是一个求积分？
然后求解一个一阶常微分方程？
再解一个二阶常微分方程？
问学了哪些金融课程，什么是 NPV 和 IRR，怎么求？
股票定价方法。
什么是 t-statistics 和 p-value？
什么是 CAPM（但是我并没有学过这个啊，一脸懵逼）
学过会计没？income statement 的 first line 是什么？
问了我最近一个项目，从中学到了什么？
什么是 rank 和 trace？
什么是 eigenvalue 和 span？

最后就是让你 ask back 了，在我 ask 的过程中，他又问了我好几个数学…… 好像差不多就这些了，面了差不多 30 分钟，一上来就是一堆数学让你做，我也不知道有没有解对，二阶常微分方程的通解那些还忘了，没算出来，悲剧了……而且金融的好多概念都不记得了，没答上，以为他会问很多关于编程经历方面的，结果他并没有问什么，而且他的口音略醉……感觉悲剧了，最后他说 3.15 出结果，发帖攒个人品，毕竟我是一个 offer 都还没有的人，但还是要保持微笑。

（19）

Shanghai with prof Blackburn

首先是闲聊……问为什么选择在上海面试，而不选 skype，然后进入正题。

Why quantitative finance
About internship, what is VaR? Does it have any shortage and how to improve it? 我回答可以拿conditional value at risk，然后他问那个又是什么
About the volunteer work, what did you do?
Evaluate a second order linear differential equation with constant coefficient
About probability, 计算 pdf 中一个 constant 的值, 直接积分就可以啦; 接着让你算expectation&variance
Your question

然后还剩了一些时间，让我随便说些什么 (you can say whatever you want to say)我就说 why you should admit me, 然后我就开始背书了。

面试还是挺简单的，没有考啥很难的问题。最后 prof 说正式通知要等到5月1号，不过可以提前发邮件问他~

（20）

我基本是跪了，教授是印度人，口音醉醉的，大家加油吧。

面试反馈：

因为第一次网络不好，面试进行了两次。

第一次首先是把简历过了一遍，然后问了两个简单的积分，之后问了线性代数的几个问题，面经上都有，关于矩阵的 rank，trace，还让我算了一个简单的 2X2 矩阵的逆，之后问了微分方程的问题，我本科没有学过，这段有点悲剧，教授说微分方程还是很重要的。

第二次问了两个益智问题……我也觉得很神奇。第一个是在看不到灯的情况下，确定三个开关对应的三盏灯，我当时就懵了。。。也没有答的很好，糊弄过去了，后来一查原来是一道经典的企业面试题。第二个是说，一个由 1000 个小正方体组成的大正方体，问从表面能看到多少个小正方体。

然后问了关于 ARCH 模型和 GARCH 模型的区别。

我问教授为什么我没有被问到计量经济学的问题，他说因为从我的专业（经济统计）来看，那些问题对我太容易了，所以没问，这是什么逻辑。

最后问了录取的可能性，教授说不会微分方程影响很大（我可以学的好吧），但是还是有机会(我看是没有了)

（21）

根据 CD (chasedream)上的面经准备了 linear algebra, 金融的一些基本知识。

下面是 Dr. Blackburn 问我的一些问题，给后来人准备面试做参考。总共 30 分钟不到就结束了。

楼主美本数统（数学统计）。他问为什么数统转金工？
看我成绩单学了 ACC，问我 income statement，第一项 first line 是什么 (Revenue)
问最喜欢的数学课是什么？然后根据你说的课，问里面的一些基本的知识，比如定义。所以要准备一个自己最喜欢的课，准备一下里面的一些基本概念。
问我成绩单上上的编程课是哪种语言？
Linear algebra 对于金工很重要：什么是 Identity matrix，为什么叫这个名字。什么情况下 AB=BA
看我的 abstract algebra 上得不好，问我什么是 group。
问 calculus 里面的 limit 的一个概念，名字是一个法语，不记得叫什么了，反正很耳熟。
最后问说说为什么我们要录你。

（22）

下午三点面的 Professor Goswami, 教授很健谈，会引导你一直说下去。

我是 math major，但也没问很 technical 的问题，基本就是拿着成绩单确认你上了哪些数学课统计课，课上了什么内容。
所以还有面试的朋友应该准备看看 course description，免得教授问你课上学了什么也答不出来。

我上过一门 stochastic calculus，教授详细问了这门课内容。
然后就是过 resume，教授详细问了我毕业后的全职工作。
接下来就是我问问题时间，我问了几个 programming 的问题。

必须再一次强调这位教授很健谈，最后我们结束的时候发现都过了快四十分钟。

教授最后说基本十天内，program director 就会给回复。对了，最后还说我缺少 accounting 的课，如果去的话还要八月初去补三个星期的 accounting 课。

这次面试总体很愉快。之前我在论坛搜了很多面经，感谢你们，现在也发出来回馈大家。希望大家都面试顺利！

（23）

和 Prof. Goswami 面试的，教授人很好，刚开开视频就看他跟我微笑。

上来就直接 go through resume。说了一下 GPA，各种 dean list 啊，president list啊，说 very good，这时候楼主还是很有自信呢。

然后就开始让我描述学过的课了，从 course highlight 里挑着说，根据各种面经，楼主准备了 linear algebra 还有各种 corporate fin 和 investment 的知识，什么 capm, wacc 那叫一个顺溜，结果几乎没问，什么 value bond，stock 都没有一开始让我说 futures and options 课上学的什么，说了 BSmodel，然后就问我让我 value一个 call option, one period 的，紧张的要命也不知道说的对不对，反正感觉他也不是非常满意。

然后就问了 risk modeling，根本没复习，我都不知道自己怎么想的，明明看到这个老师是管risk management 这一块的，我就大胆的没看 risk modeling 这个课。结果因为它在我 course highlight里面，就被问了，学过什么 math model，完全不记得了，就悲剧了，教授说了句我不知道为什么你放在 course highlight 里面。楼主这个无限的后悔啊。我说您能给我提醒几个 model，我解释吗，结果他给我提的我是真心的！没！学！过！然后表情已经很严肃了。

又问了 capm，解释了一下，说了下公式，他说你现在只停留在知道并且会用的阶段，这是不够的，你不知道数学原理，楼主心想这跟面经不一样啊。

还让我说了 linear algebra 课上学过的东西，随便说了几个点，说知道什么什么 term 啊之类的，学了 linearly independence 啊之类的，反正这部分很快就过去了，也没从老师那得来反馈。

之后很快就问我有什么问题了，一直说我选择错了 program，我应该选 MSGF（global fin）program，我一听这是要 redirect 啊赶紧的说我想做数学强的，他跟我说你并没有很强的数学背景啊（楼主美本 fin + math 双专业），他说 MSGF 也是很注重用数学和统计的，你应该去那个。就问我梦想职业，我说 investment bank sell-side asset pricing，他说你应该去MSGF，你想干的不是 MSQF 的事，我说但是我看了很多人 current sell-side 的人也是 QF 学位，他说 GF 也能干这个事。你是想要 apply 你要学的 model，而不是用数学研究这个 model，你不适合学 QF 你应该考虑 GF。楼主心想，完了，估计跟别人一样 redirect 了.

（24）

面试官应该就是 Blackburn 啦，面试的问题也和之前的面经差不多：

我说我刚刚从杭州过来，他说 Hangzhou 是我很喜欢的城市啊。我说 NYC 也是我很喜欢的城市啊。

先问我有一门课D，一看是Financial Management，然后问我学了什么。我说学了一些Corporate Finance的知识，CAPM 啊，就问我 CAPM。
还问了矩阵的逆、转置、是否可逆、秩啊。
还问了常微分方程。可惜常微没有复习，两年前学过之后就再也没有用过啦。答不上来。
因为楼主的数理基础确实不行，技术问题都答得不好，他就转而问问 what's your favorite western movie?我想不能再说 matrix 啦，不然要是接着问 matrix 的知识就更拙计啦。就答了另外一个电影。问我为什么喜欢这部电影？我说因为场景啊、音乐啊。然后就问我小时候有没有学过乐器。我说没有。然后面试官对中国非常了解的样子，我看好多中国小朋友都会学很多乐器啊，你怎么没有学呢。
然后因为楼主是会计本，问我知不知道什么是 GAAP？终于碰到一个会的问题啦。我就说知道呀。问我那 GAAP 是什么呢？我就说是 Generally Accepted Accounting Principles。
然后问我 GAAP 是不是都是一样的呢？我说不是啊，每个地方都有自己的 GAAP。美国有 US GAAP，中国有 China GAAP，然后还有 IFRS。China GAAP 和 IFRS 更接近，US GAAP 和 IFRS 有一定差异。虽然 US GAAP 说要和 IFRS 趋同，但是短期内不太可能实现。
然后问我为什么你觉得短期内不可能实现？我说，因为美国不愿意啊。
问我有什么问题。我说我本科的数理背景不行，对于我加强 quantitative skills 有什么建议么？他问我你上了几年学啦？我说大学四年啊。他说之前呢？我说小学六年、中学六年。他说你现在要 focus 在你的 soft skills，比如你要是能理解 Friends 里的每一个段子的话，那么就能很好地融入美国文化啦。（看来果然是已经对楼主的数理能力不报希望啦，只能增强communication skills 啦）。楼主还没有来得及说我其实看了一个寒假的 Friedns，从season 1 看到了season 9。

（25）

面试前看了很多面经，来回馈一下。

我整个面试可以说就是一塌糊涂。

上来就问了下喜不喜欢自己的学校然后问了 linear algebra 里面 span 和 rank 是什么？因为我根据面经看的就复习了什么 linear independence eigenvalue，矩阵可逆的条件之类的，结果反而问到这两个最基本的我就实力懵逼了。
然后他估计看我啥都不知道就说问 dfq 的东西我更懵逼了实在是太久没用了。
他说 integration 有哪些 technique。我说可以 substitution，比如 lnx/x 的话就可以用 u 代替 lnx 之类的。
他就说还有呢。我说不知道了。就是用 formula 啊，他说那如果你没办法手算出 integral 怎么办。我说那就画图，那个 function 下面的 area 就是 integral，他说那你要怎么求 area 呢，然后我就又懵逼了。
他说比如有个 bell shape 的 function 你要怎么求 area，我说就只能近似求一下当中大的 rectangle 再加旁边两个小的。他就说你再想想等下告诉我。
然后问了怎么 value stock 这个我就说了下公式。
问了最近 financial market 有什么新闻，美国最近油价下跌你觉得对经济什么影响？
反正我就没答出来……感觉 professor 到最后也是一脸你怎么啥都不知道……
就问你还有啥问题简单讲了几句我们这个 program 申请竞争还是很大的就结束了。

（26）

上周收到的 invitation，2.19 的面试，传说中的 Blackburn，一开始和我 good afternoon，楼主心中草泥马奔腾，说其实自己现在是凌晨 4 点，Blackburn 说以为你在美国念书呢，问要不要 reschedule 到 3 月北京 face to face，我说不用了，心中再次草泥马奔腾，起都起来了还 reschedule，所以陆本的应该都是在 3 月统一面的。

然后他就开始拿着 resume 和成绩单一顿狂问：

full time 工作做什么的？你说你 value 过 derivative，说说怎么 value 的？楼主此处脑子特别乱说的乱七八糟，早知道就应该说主要 value bond，所以其实他问你 tech 问题前，会问你工作中做过什么，最喜欢那节数学课，统计课，楼主后面就比较机智的说了自己喜欢linear algebra 而不是完全已经记不得的 differential equation，所以大家不太熟悉的就别说了，挑个不怕被问的说。
为啥已经在工作了还要来 fordham？
linear algebra 中的 rank,trace,linear independence.
t test，linear regression.
bond valuation, capm.

然后让我问了 2 个问题，20 分钟正好结束。从交谈中感觉这个 program 做的真的用心，本来自己申 qf 属于一时兴起的，但面试完了以后觉得如果能给 offer，真心挺想去的。他说这几年的 placement 都是接近100%，快 90% 的人都在毕业前拿到 offer。

（27）

2.12 的面试，大概 20 分钟左右，主要还是拿着成绩单问：

Econometric 学过哪些东西，讲一讲什么是 ordinary least squares，什么是 sum of errors?
Regression 里面如何来确定 run 出来的 coefficient 是具有代表性的。
Linear Algrebra 里面的 t statistic.
什么是 poisson process，让你举个例子。
金融方面让你算了下 PV，解释 discount rate，为什么每年的 discount rate 会不同。
你学过什么编成语言。

基本就这几个问题，首先 Blackburn 会让你说你学过什么，从你说出来的内容中问，然后越问越细， po 主有几个问题还是答上来。

最后跪求人品求 offer。

（28）

Douglas 说别的项目人比较多，他们项目比较小，他说我们不希望班内有太多竞争，大家 like a family 会比较好，cooperation is essential.

自己总结的点就是，一定要 keep talking and speak English.

面试问题：

寒暄：问我早上干嘛了，我说 suffer from health problem.
三个录取我的理由。由于我是看着面经准备的，之前应该没有问这个问题，我一开始还说错了，Douglas 就说这不是录取你的理由啊你再说一个，超有耐心！
问了交换的经历。
看我没有 accounting 背景让我上他们的 prep 课（七月第二周就开始）我说我自学 CFA Level 1，他说那你考 CFA 也成，我说太贵了，然后他说反正 we need a prove that you have learnt.
学过 ODE？傅里叶变化是什么？幸好我看过一眼，我说 there is an integral.还有一个指数方程。他说那傅里叶变化用来干嘛的？我说 make ode easy to solve.
Taylor 展式是干嘛的？我一开始没听清 Taylor...后面那个词，Douglas 说就是你们说的Taylor Equation 什么的,但是我死活想不起来 approximate 怎么说，想了好久，还问他说要不要我把公式写给你吧。他说我知道公式，我就想听你说它有什么用？然后我终于把 approximate 想起来了。然后他说了一个特别复杂的式子，我问他 Do I have to remember what you said...他说 yes，又笑了下说不用，我就想问你 Taylor 展式对这个式子有什么用，我说如果展开还是太复杂那就不要展了，他说 actually 一般展开都会变得简单。
概率论，问我 CDF PDF 是干啥的。正态分布的 CDF 和 PDF，正态分布等于 1 的点上概率是多少、怎么证？我一开始没绕过来，后来想起来是 0。但是半天没想起来怎么证，我说用测度证？他说你找个(1-e,1+e)让 e 趋近于 0 不就好了嘛。

接下来就是我问他：

What's special about career service?
有专门的办公室给改简历、cover letter，有校友直接招人。他举了个例子说是德勤（如果没听错的话）有个组，是 MSQF 的校友负责，招了好几个 MSQF 的学生做定价，我说那不就是financial consulting 嘛。他说对。。
其他基本信息。他说会控制人数四五十人，大部分是中国学生，他们还一起过春节。我说所以大部分是中国人咯（其实我知道，而且学金工的话真的不能在乎中国人多少，因为中国人肯定多），他说对。

最后时间还稍稍超了。我觉得是我俩在非 technical 的问题上都比较话多了……据我后面金融本科的同学说，问他的全是期权公式。不过总体方针跟之前 CD 上说的一样，就是拿着成绩单啊简历问，祝大家好运！

（29）

上海 On site 面试

先开始就是聊天，问了一下实习，教授非常和善。

然后是问最喜欢的课，问道二叉树（没复习立马傻逼），然后教授慢慢提醒我还是傻逼，不过说了一点东西出来。
之后是 CAPM，问的意义，问的描述的是啥东西，然后问 beta，问了 grocery store 和 jewelry store 的 beta，我傻逼又答错了，不过说到了necessity 和 luxury 的区别。
然后是问远期和期货的区别。
最后让我问问题。

（30）

下午才面完，面试官就是 Blackburn，只有一个教授，非常 nice。

一开始就是聊天，聊了一些日常的话题，教授真的会根据你的回复一个个的问下去，就算是一开始的闲谈也是。
然后就先问了我正在做的实习，问做了什么，学到了什么东西，也会接着你的回答继续问，和之前看到的面经上差不多。
感觉问我的问题都比较简单，他先拿着我的成绩单问我说你的常微分课程比较好啊，那就简单讲一下常微分里面一般用的什么解题方法吧，这个地方他也没要我做题什么的，感觉就是让我谈一些大的思路或方法上的东西，楼主没有答得太好，因为实在是不太记得了，也没复习到。
然后就问我 lagrange multiplier 是什么，解释完了以后他就问我这个在 finance 中的应用有哪些，当时楼主没有立刻想起来，就说主要学的是在 economy 中的应用，然后就答了生产消费方面的东西，然后他就问我有没有学过 utility，然后我就说了下拉格朗日乘子在 utility 方面的一些应用，然后又自己答了 portfolio choice 方面的东西。
最后问我 matrix 的 rank 怎么求，问完又问我线性相关是什么？感觉对比之前的面经来看，问我的问题真的都比较简单了。
然后就是提问环节啦。

教授真的非常 nice，虽然整个面试过程有些严肃，不过竟然真的会讲冷笑话！在最后提问环节我问了对我有什么看法，教授也提了很多有用的意见，还稍微介绍推广了一下项目。

整个面试过程还是一个比较轻松的环境，但是因为楼主准备得不多，所以答得不是很好。总的来说教授还是会根据你的个人情况和当场表现来提问的，提前准备好自己课程上的知识还是很重要，对了，还有一点，教授最后在提问环节的时候给我建议说如果万一真的想不起来的话可以说自己不太记得这方面的知识了，但是我在很多其他的方面知道很多……就是给我一种 never give up presenting yourself in any other ways 的感觉。

（31）

凌晨四点半热腾腾的面经，和 Prof. Blackburn。

问 LZ 上一个实习经历，说到一半网卡，就把视频关了改成音频，之后没有追问实习，似乎对 LZ 实习根本不感兴趣。
问 LZ 为什么选 Fordham，LZ 没听清让 Prof 又重复了一遍，之后 LZ 说看了 Quantnet 的介绍，说 Fordham 排名高，地理位置好在大扭腰，相比其他牛校学费便宜。然后 Prof 说最近学费连年涨价，让我录取了再去问问 Dean 最近的学费。

开始技术问题：

学过什么编程语言，答 C++ Maple Matlab SAS，其中 C++ 做 project 的时候模拟过英格玛密码机，计量用过 Stata 和 Eviews。
既然学过计量，解释一下 OLS，答是一种 linear regression 的 alternative tool，用来 summarize 随机点成一个 function 或者 curve 方法（完全忘了，这么扯真亏我想得出来）
怎样让 OLS 尽可能不 bias，LZ 说得用 blue 吧，他说不对问 LZ 知道 homoskedasticity 不。LZ 说没听清，是 homo 还是 heter，他说是 homo，然后 LZ 说 homo 方差就小，各点更靠近预估的 function，所以不是很 bias。
问学过 annuity 没有，兴奋了，给他解释了一遍 annuity 和 perpetuity 的区别。然后他让 LZ 算 1 美金的 perpetuity，月利率 2%，本金多少，LZ 说 50 刀；他又问那 2 美金呢，我说 100；他问我过程，我说 2/0.02。
问 LZ 会不会给股票定价，LZ 按着以前机经的套路是不是 discount model，他让 LZ 继续说。我就说了一遍 dividend/(interest rate-growth rate)。他又问 LZ 真实世界 IBM 预估下一年的股票值怎么做，LZ 差点把 BS model 给他默写一遍，他说不用了我知道 BSM 就行了。

最后说时间不够了，只能回答 LZ 一个问题……LZ就问和别的项目比这个项目的主要 advantages是啥，然后他就说这个项目的课程很 intensive 啦，不用跑到计算机系去学计算机，不用跑到数学系去学数学，该学到的课程都在本系里面，而且也不像其他一年的项目因为时间太短学不扎实……

LZ 抢在最后要问他 email，说要写 thank you letter，他说去系里官网查，卧槽……然后就华丽丽的结束了。

（32）

面了 35 分钟，感觉还可以，但是细思极恐，我也不晓得怎么样。是 skype 面的。 lz 是美本。

闲聊了会儿天，还聊了天气。
然后问了我 resume 还 comment on my resume 说怎么找不到你的 education background。我说在 top 呢。他说“oh，怎么才这么两行小字。”
然后问了我第一个 internship 做了什么？我大概说了一下，真实说就行了。比如我做的是 test 公司的那个 model 教授就问我主要作用是干嘛的？我实话是说“没啥作用，主要是老板让我玩玩 model 学习一下。”他说“听起来是个不错的实习啊。”
问了我 programming，我说主要是 R。
问我用过 matlab 没有，我说我不喜欢 matlab。他说"这是我第一次听人说不喜欢 matlab。"我说不好用啊，syntax 很奇怪啊……，心里小汗。不过也说了 matlab 的 computational power很厉害，然后有 built-in functions 对数学来说很方便啥的。
再然后就说到学术背景了，问我 finance 学了什么，我说 bond stocks CAPM.（我昨晚准备了一晚的 CAPM 因为当时学的很不好）
结果他问我的全是bond！问什么是 bond，怎么算价格，什么是 Yield To Maturity?
然后说 in real world application 如果你有一个IBM的bond, matures in 20 years, what interest rate should you use to calculate the price of the bond? 没答出来。
然后一直在问 matrix 悲剧啊！楼主作为一个数学 major 大学四年学的最烂的就是 matrix，
一上来问什么是 idempotent matrix 卧槽我完全没有任何印象，只能说 has something to do with the null space.
怎么确定 matrix 是 invertible 的，我说 det 不为零或者看 linearly independent columns，他让我算了一下 det 就是 diagonal matrix with 123 on the diagonal 我在那算了半天是 6，卧槽我真不记得了两年多以前学的。他问我有什么捷径，我答不上来，后来在引导下记起来了只要直接乘 diagonal 就好。
还有什么办法看 matrix invertible 我说看 eigenvalues, n distinct eigenvalues have n linearly independent eigenvectors.然后说不完全对，有一个条件，我说 eigenvalue 不能等于 0。结果他要我给 proof，我无语……按书上说的说了一点，不过他引导我用 factorization。
其他学术的问题没怎么问了。

整个面试还是挺轻松的处在一个对话的状态。还问了一下我有个学期怎么成绩不太好，我说 had too much going on...他就跟我说他们 program 很 tough 啊说了好久好久……后来还聊了很多关于找工作的，说 people skills 很重要，我们 prof 很 dedicated，career service很给力，有 business communication 的课，还有各种 seminar 种种。

面了 35 分钟。

（33）

Professor blackburn 面的，他人很 nice，但是我面砸了……后面 tech 问题全都是概念（what is xxx）不是计算。不过因为他是看着我 transcript 问的所以你们没学过的课不用担心会考到。

programming experience
问了一下实习做了什么
why fordham
why financial engineering
问了一下exchange experience
n*n matrix 多少个 eigenvalue，eigenvector
first order linear differential equation
mark process
mean 和 median 的区别
central limit theorem

一开始讲到实习他还挺喜欢我的，讲到 why fin eng 的时候他就已经不是很满意我说的理由了，问到 linear algebra 那里，我是真的不太记得了也没有复习。然后凭感觉说的乱七八糟。他 correct 了我好几次，最后说还是算了下一题吧。

（34）

自我介绍
教授看了我的简历，中途打断我的自我介绍，让我写 GARCH 模型，解释模型的思路、步骤；让我写方差是什么……明摆着问我条件方差和方差的区别；
教授看我的成绩单，问我 corporate finance 学了什么？我说 CAPM、ATP……他直接打断我，让我写 CAPM，解释给他听；
教授看表，显示出不再想问问题，有点累了……（因为我是 3 月 21 号厦门的 11:30 的那一批，可是我进去 1608 的时候已经 13:40，前面的面试进度慢了一些（可见负责人程度和重视程度，不想 Rutgers 的 Oleg 面试，10 分钟到了，不等我说话，Oleg 就对我说 Bye），所以教授显得较为疲劳……）
（我看不行，这样子不能留下深刻印象，所以开始吹牛……把我所有准备过的东西、会的东西都暗示出来……）我说 I suppose you would like to ask me questions about BS model, Binomial trees…I have confidence that I have strong background in statistics, as you can see in my resume. I am also auditing courses with graduates in Intermediate Econometrics, Time Series and Financial Empirical Analysis. 教授来兴趣了，问我 GRE，然后满意的点头了。
教授又问我Career Goal，我把课程、研究、实习串了一遍 all about futures！教授：你想从事期货行业，做商品期货？我说可以啊，而且可以做套利交易啊，因为中国 2010.2 退出了股指期货啊，可以做对冲了……当然被录取了，接受更加职业化的训练后，将会有更加广阔的视野咯……
教授又问我申请有结果了吗……

（35）

进入正题： Blackburn 教授面试了大概 25 分钟。

前半段主要问了线性代数，设计了特征根以及矩阵的实际意义。还问到了投资组合线，CAPM（楼主是金融背景）。大概问了一下编程的背景，没有问具体问题。之后就让我问他问题了。教授严谨耐心，有的想不起来他会慢慢问，挺佩服的。

（36）

热腾腾面筋！LZ 攒人品来了！LZ 是下午第一个面，面试的是 Professor Blackburn 人很 nice，小蜜是美女，没有传说中的 quiz！哭了，这几天把线代微分方程看吐了居然没有问！

首先问好。
What do you think of the MSQF program in Fordham?
问了我做的一个研究项目。
问了计量经济学没有，哪些内容？我提到了假设检验，具体又问怎么检验 F分布 t分布。其中又问到期望怎么定义？（楼主一时脑抽忘记了。后来 Blackburn 提醒慢慢写出来了）
学过编程没有？计算机基础 2 里学过一点 C++ 举例一个作业。
学过偏微分方程没有？没有，学过常微分方程。

FAQ：

问了 job placement，他说之前是 80%，过五个月现在的这批可以达到 95%。
什么时候出结果，他说一个月内！天哪太长了，等不及啊！

总的来说比 LZ 想像中简单，但是中间一时脑抽想不出来磕巴的时候真是想挖个洞钻起来！

（37）

楼主一进门 prof 来了个热情的握手，然后自我介绍了一下，可是原谅楼主木有听清。

然后就做了一个小 quiz，3 道题，一道微积分一道线代一道概率的吧，微积分是求一个极限洛必达即可，很 easy。线代那个问的是 matrix decomposition，楼主虽然学过线代而且当时学的还不错，可是我真的不记得我有学过这什么矩阵分解的东西啊。然后第 3 道是问把 10 个人分成 2 个 5 人的小组一共有几种分发。

虽然说 quiz 只有 5 分钟，可是小秘姐姐大概看楼主在矩阵分解那个地方卡的太久了，于是有延时，我虽然没看时间但是感觉绝对做了不止 5 分钟。然后就开始楼主悲催的面试了。

开始先做个自我介绍，然后说下为什么要选这个 program，常规问题，但是楼主刚开始超紧张于是磕巴的要命。居然把自己学校名字给说错了。
然后因为楼主自我介绍里面说课余自己有学一些东西，于是问学了啥。楼主就说有自学 C 语言啊然后还考了个证，其实学的啥早忘光了，当时超怕他问我个编程题就傻了，幸亏没问。
然后又说我有学 clarinet 和 sax phone。然后 prof 说他很喜欢 clarinet，于是楼主有小罗嗦了几句这里。

之后就开始惨无人道的技术面了。

Prof 问说你知道怎么 price stock 嘛？楼主精神一震，心想咦这难道是出现率甚高的 CAPM 于是欢快的说了，结果 Prof 表示不是这个啊，于是楼主疑惑了。不知道怎么想的说难道是 BSM？prof 开始无奈，我猛然醒悟啊那个是定 option 的啊。然后楼主有点慌不择话就说是discount model?Prof 居然没反对，然后说如果 apple 每月分红是 2 美元，你给他的股票定个价吧。楼主心里顿时一阵狂汗尼玛我咋知道怎么用 discount model 给他股票定价？Prof 蛮好还引导我一下说那你觉得是 discount，那这个 rate 应该怎么确定呢？于是楼主又瞎说了一通说不是，这个确定就很复杂了，你看我们还要看宏观的市场环境、行业的情况、公司的一些财务报表、运行情况怎么样，确定起来很复杂。天啊，我到底在说什么，当时窝一定是烧糊涂了。Prof 居然还继续问说那你要怎么把你刚才说的这些因素考虑进去求它的 rate 呢？楼主无语了。表示我现在这个水平还没法把它们都考虑进去啦，所以要学。中间 prof 仿佛还问了个例题给我，说是IBM 的股票怎么怎么的，又提到啥啥指数，现在还头疼，我实在记不清问了个啥了到底。

然后这个问题揭过，prof 又说我看你有学计量，你说说计量都学了些啥？幸亏楼主之前有拿一天翻了翻计量，于是说这个我们学了线性回归分析什么的，你看要分析之前呢还有几个基本假设呢，prof 就说那是什么基本假设？楼主就说是啥啥啥，说到 E（ui）=0 的时候，我对 ui 这个随机项的描述，似乎让 prof 不能理解。于是他问我你说什么的期望等于 0？于是楼主又说了一遍他依旧没弄懂，于是无奈的写了个式子给我说你指给我看是哪个等于零？于是楼主终于放心大胆的指了。接着往下说非自相关什么的时候，楼主又怕说不明白就要求说我直接把剩下的写给你看吧，然后就开始在自己口袋里掏笔，掏了有一会儿还……写完之后 prof 表示嗯不错，那现在如果等方差假设不存在了会怎样？我就说是异方差，就是最小方差性不满足了。但是这里描述似乎又出了什么问题 prof 要扶额了我觉得。后来我们又扯了一会依旧仿佛不在一个波段上。最后 prof 说是要做假设检验，楼主才恍然大悟，原来你问的是这个，然后就说对对对要检验一下 β 是不是等于 0，要是等于回归关系就不存在了呀。Prof 终于说对了，我觉得你是很明白的但是说不清楚啊，楼主立刻表示对啊对啊就是这样的您太懂我了。

之后就是问问题时间。

楼主问:您老觉得中国学生在美国有啥优劣势？Prof 十分意味深长的跟楼主说 communication skill 对中国学生非常重要，大家在这方面给很薄弱，你也需要多多练习才能跟美国的同志们和谐相处。楼主表示没错是的，我一定好好提高交流能力！
然后楼主问：今年招生规模咋样？特别是国际学生？Prof 表示一共招 40 个人，楼主又问那一共有多少人报了你们？Prof 表示这个很多很多很多啊。
最后楼主问说啥时候能有结果？Prof 表示要是录取你的话很快就会通知的，不然最晚就是 3 个星期也会通知的。

楼主就说好的问完了，然后感谢了一下就撤了。

（38）

刚刚面的 blackburn 的，我家网很好，他说听我很清楚，他那边估计挺卡的，后来就打字问我了。

问了线性代数的 basis。
what is linear independence?
问有没有上过 finance 和 accounting，我说在美国上过宏观，他马上就问上了啥，我说上了……
为什么会有金融危机，还好我这个记得住，回答的还行。
What do you know about the QF program at Fordham?
DO you know C++?
What other languages?
还有 career goal
最后还问了我，觉得为什么这个项目要录取我，估计是我背景实在太弱，要我帮他们找个能录取我的理由了。

最后说 keep in touch in the evening,不知道要干啥，我有一份成绩单他没拿到，可能是要拿到了再问我问题或者是要闲聊？

总体的就是，知道的就说，不知道或者忘了，你要回答了，他就接着继续问了，还有线性代数是 blackburn 的最爱，

（39）

楼主处女面，紧张要死，之前在 CD 上看过很多前人的面经，所以发上来给后面的 CDer 参考，顺便攒攒人品啊！

楼主愚人节面试是不是很搞笑啊。言归正传，楼主美东时间下午 4 点面的。

Skype 接通后先寒暄了一下，然后 prof blackburn 自我介绍了一下，然后就让我做个自我介绍。说一些 CV 里没有的（大家看面经看的多的话就知道这个他问的很多）
然后他还问我以后的职业目标是什么。
接着问我对 MSQF 的理解，问我怎么理解这个东西？（这个貌似之前面经里都没出现过）
然后问你觉得 MSQF 毕业后做什么工作比较好？这个我也毫无头绪，之前面经也没见到过，我就随口说了金融分析师吧。
然后他看了看我的资料说你是数学专业，数学应该很好，然后说 linear algebra 在他们 program 里很重要，接着就考了考我的线代，说到 vector space，还有判断一个 matrix 是否 invertivble，总之楼主学了好久都忘了，只有一点印象，最后在他的引导下说正确了。
后来他看我学了 accounting 又考了我一点 income statement 和 balance sheet 的东西。这个学的更早了，忘的更多了，好在他也没深问。后来就说如果录取你的话，你要暑假过来先上 finance 的预设课程。

接下去就是 FQA 的环节了。整个面试短短 15 分钟楼主感觉好长！

总之，技术面他肯定会提问相关知识点，个人觉得准备该准备的，他要真问到你不会的或者你不懂的也只能临场发挥。最后他还说了，他说大家水平其实差不多，他要找的是沟通能力好、能尽快适应美国文化的！

（40）

面试一共 20 分钟。Prof 好像是 blackburn 吧，他说的时候我没记住。

前五分钟做一个数学 quiz，微积分、线代、概率论各一道。第一道是洛必达法则求极限，第二道是求矩阵 inverse matrix，第三道是用 mathematical description 解释 central limit theorems。

后十五分钟面试。

Use 3 words to describe your personality? introduce yourself in two sentences.
You've learned a lot of math classes（楼主学过数分、高代、概率论、统计、计量，本科是国际经济与贸易）. What did you learn in statistics class? 我说，我学过的probability and statistics A 和 statistics 有点 overlapped.学了 distribution function, central limit theorems, hypothesis testing, variance analysis, regression.
Have you learned Stochastic Calculus ? 楼主没有学过。
Have you learned any programming courses? 没有学过 c++，我告诉他我只会 sql，structural query language，然后就上赶着说：if given enough time, I think I can prepare myself well for future programming classes. 然后我又说我最近已经开始看 C primer plus。
What's income statement? Function? 我提到了 EBIT，于是他又让我解释什么是 EBIT？我说 earnings before interest and tax.
What's R square? Explain how to calculate it? 我答到，equals the ratio of explained sum of squares and total sum of squares.
What do you think of R square? 我答到，it is actually not a good indicator. When there is collinearity, the R square increases. You might think the model works well but actually it does not show the true relationship between independent variables and dependent variable.
If you establish a model, y= a0 + a1* x 1 + a2* x 2 + a3* x 3, and x3 = x1 + x2, what will happen? 我当时答得不好，complete collinearity 之类的说的很wordy。解决的方法就是 eliminate x3 from model。 prof 直接说，如果 x3 = x1 + x2，这个模型将得不到任何结果，没有意义了。

提问：

job placement issue。他说3/4的马上要毕业的 current students 已经收到很多Offer，他说美国的 quantitative employment demand is dramatically increasing right now.他说他会经常推荐学生到很多公司实习或者工作。
我让他推荐我看哪些专业书来准备这个 program，他建议我不必再去看太多书，重要的是多去了解美国文化，了解美国人怎么社交，经常练习口语。

因为之前有同学说面试会不断地在你的 cv 上挖掘，而且好像指不定就引到哪个数学公式或者金融原理。以前实习时做过用双变量 ecm-egarch 的模型分析股指期货和现货的价格发现功能，分析二者相互的波动溢出效应。而且也有做过 ETF 与股指期货套利、黄金投资报告、上市公司投资报告啊等等的研究。所以非常害怕再问我很细的问题，所以昨天熬到两点才睡，就是为了再过一遍那些 goddamned 的模型原理、主要结论、重要假设等等。而且看到之前有人被问到 brownian motion, black-scholes-merton model,capm,call-put parity,duration, convexity.所以这几天就没闲着，内心十分惶恐。同时又把以前自学的微分方程看了看。结果，现在看起来，那几天的忙碌真是……

（41）

然后进去了三道题，一道求偏倒，一道线性代数，非齐次方程，一道求条件概率，但是要积分的那种。
然后进去以后就问了我，说说你 CV 之外的事。（这个题目请大家注意，因为昨天也有人被问到）
然后问了我，大学里学的最能体现 quantity 能力的课程是什么。LZ 想了半天，只能是计量了。
然后就问学了什么模型，那就。。回归模型、时间序列模型。。
然后问的超细啊！AR 是什么，如何确定最佳阶数（此处注意，一定要把两个方法都说出来，PACF和 SBIC）
然后 MA，ARMA 同，都准备地细一点。还有 ARMA 和 ARIMA 的区别。
还问了 OLS 的假设是什么。

（42）

Prof. Blackburn 人很好，会试图引诱你说出正确答案，LZ 实在是挫，这后面我细说。 5 分钟 quiz。

e^(sinx) 在 pi 点的二阶泰勒展开
用两个向量重新定义一个坐标系，写坐标
解二阶微分方程。

之后 Prof 看了看我的简历，说你就在上海，过来很方便吧，LZ 好久没有跟活的外国人讲话了，紧张的只会点头。接下来是自我介绍，说说简历上面看不到的东西，LZ 磕巴的简直想开窗跳下。后来 Prof 看 LZ 实在是没什么逻辑也挤不出什么东西了于是翻了翻成绩单就开始问问题。

第一个问题是你知不知道怎么给债券定价？股票呢？期权呢？LZ 稍微扯了点现金流折现的东西，也不知道对不对，至少自圆其说了。
第二个问题是你学了这么些课程，有关金融方面的你最喜欢哪个？LZ 立马想到了又高又帅的……LZ 居然也就真的说了。又磕磕巴巴扯了点 CAPM 和 VaR 的事情，VaR 真是不该提啊，LZ 除了这个名字其他都不记得了啊。Prof 甚至给我选择题让我三选一解释下 VaR 是什么东西，LZ 嗯嗯啊啊了一阵觉得随便选一个还不如诚实一点，只好说我不会……只好说这是个 introductory course所以 LZ 才什么都不懂的。这理由扯的我自己都不信啊！
第三个问题是时间序列学过没有啊？平稳时间序列是啥你说说呗？方差要满足什么条件？协方差呢？LZ 说协方差为零，Prof 说是不随 t 变化吗？LZ 赶紧点头说是的是的就是这样。出现季节性怎么办咧？LZ 这时候紧张的连做差分都不会了啊！LZ 感觉自己就是搞笑去的啊！LZ 清晰地听到小蜜在身后扑哧一笑啊！
第四个问题是编程学过没有呢？LZ 觉得应该是时间不够了，于是 Prof 没有让 LZ 深入展开一下学过的编程软件。
然后问了下 Prof 有什么建议给国际学生呢，Prof 像坛子里其他同学说的那样，重点强调要有很给力的 communication skill，想在美国工作的话不仅要会做事还要会聊天，LZ 顿时觉得自己跪了。
然后又让 Prof 说下他们这个项目出来的同学工作找的怎样啊，Prof 说 internship 很多的啊，基本上每个人都有事情做啊，full-time 的话就是 good student 了啊，再次强调了 communicate，LZ 于是又跪了一次。

最后出门，我跟 Prof 说祝你在上海玩的开心啊，Prof 说我基本上这几天就呆这屋子了，LZ 本来该接一句什么的，结果 LZ 当时紧张的大脑空空只好看着 Prof 慈祥和蔼的脸傻笑了一阵。

（43）

LZ 是悲剧了，大家加油吧。quiz 交的白卷。借用刚刚别人发的，反正一样的。

Prof. Blackburn 人很好，会试图引诱你说出正确答案，LZ 实在是挫，这后面我细说…… 5 分钟 quiz。

e^(sinx) 在 pi 点的二阶泰勒展开
用两个向量重新定义一个坐标系，写坐标
解二阶微分方程

我后 2 个都木有学过，第一个没复习，妥妥地白卷了，后面的技术面就是什么 income statement 什么，npc 什么irr。竟然又问了我 quiz 的第二个……我只好又说不会……整个过程就是从头跪到尾。

（44）

一如既往是 Mr. Blackburn 的面试，教授很 nice 。

第一部分：5 分钟的小 quiz，三个题目，分别涉及微积分、线性代数和概率统计。

第二部分的面试：其实纵观了之前同学的面经，LZ 觉得自己的面试情况不太具有代表性，写上供各位参考啦：

brief self introduction
由于 LZ 有说自己炒股的经历，所以下面的问题就围绕它来进行了，说了下怎样选股，怎样考虑风险啊；然后又画了个efficient frontier，教授问了问 sharp ratio 神马的（LZ 当时愣没记起这个 CML 的 slope 的名字），不过教授有很耐心地引导，然后我又 explain 了一下。
Mr. Blackburn 问 LZ 的课程，学过多元微积分嘛？答曰：在高数二有学；有没有学过一点常微分方程呢？答曰：学过一点；然后你学过 corporate finance 啊、各种啊；哦，还有 matlab 编程？我说：是的，我可以 show you a case, 教授笑了说，那就简短地说说吧（事后估计应该是时间不够了，LZ 总共好像在里面待了 30 min）。
我说完 matlab 之后就是 FAQ 环节了：我问：会不会经常请一些业界人士来讲课啊？答曰：会啊，比如会请 JP Morgan 的 XXX 来讲一些东东啊，之类的；我又问：OPT 可以申请不？答曰：当然可以啊，可以申请 29 个月的 OPT，很利于找工作的；最后一问：您对中国学生有啥建议咩？答曰：像你的专业知识和交流能力都很不错了（LZ 顿时感到有点安慰了），可以多了解些美国文化，读读书，看看报啥的，因为找工作的时候啊，公司并不是只招聪明学生，更想招一个人they want to go lunch with，在团队里能一起很好地工作的啊。

（45）

19 号下午 3 点多的场子。悲了个催，差点迟到，公交晚点还碰上堵车，我只好选了个比较近的站去，跑了 10 分钟才到……

一开始三个数学题，极限，第二个矩阵，忘记了……好像是矩阵有解的条件。第三个题，我看懂了，我真的看懂了，可是我只知道中文——极大概然估计，但他究竟是什么，（要求用数学语言解释）我真的不记得了，哭……
后面就是简历面，不可能一样的我先删除下。
实习做了什么？我说推荐股票，分析股票，帮助客户看要不要买，然后扯到了公司财务分析。
恩，问道了一些 financial 管理的问题，也是我自己扯过去的，公司财务分析，比如哪些比例，我谈到了 quick ratio 等等，感觉不是很全，都可用于看公司状况。
然后就是感谢今天中午发面经的同学，我也问到 y=a0+a1x1+a2x2+a3x3 的问题了呢，问 x3=x2+x1 时建模结果会怎么样？答得还好吧……怎么感觉准备和没准备的都差不多。顺便问了问我建模的问题，简历中提过用 eviews 的……
有没有学过编程？我说自学过一点 C++，如果需要我未来几个月会继续学习的
最后问了问什么时候出结果，3 周内。然后就是实习好不好找，他说很好找。推荐书，要不要自学些新知识，他说需要补习商务英语，和你能不能找到实习关系很大。

（46）

主要说了以下几个主题：

介绍一下我的城市。
做了一下自我介绍。
Prof. Blackburn 看了一下我的简历上说，有 ETF 和统计套利，然后我介绍了一下统计套利。
然后问了一下我本科。由于我是本科数学出身，所以基本上没有问我数学问题。然后问了问我有没有学过经济学，accounting 之类的，我回答说没有，只有一门公选课，但是上的很水。
问了一下我的编程。我说 MATLAB，C++，STATA。
问了一下回归分析。我回答说，没有正经的课程学回归分析，我都是在 MCM 的过程当中学的。然后教授追问了一下我在 MCM 扮演的角色（貌似是这个，我有点没听清楚），答曰，建模和编程。
教授说，如果录取要求我暑假去补 3 门课。

接下来就是我问了 3 个问题：

Wall Street 现在是不是 prefer PH.D，教授说看你的职业，他认识的很多人都是master，但是依然很 top；有那些非常技术的工作需要 PH.D，但是那样的职位非常少。
问了一下 trading floor。这个没有什么好说的。
推荐一些书籍。教授建议读一下 John Hull 的那本，然后读一些 VB++ 的书。

（47）

大家好呀，第一次发帖，也是所谓攒人品的目的，其实是想鼓励大家啦。

如大家所说教授很温柔哟，穿着衬衣，很暖和的样子，比我想象的还年轻。

你们春节要到了呀，你打算怎么过呀？会跟大家一起大吃一顿嘛？（如果这也算一道题的话）
你为什么选现在这个专业？
看了你成绩单，你学过随机过程？这门课都学了些什么呀？（他真的很看重这门课，学过的话可能必问呢）
你说说几何布朗运动是什么，还有布朗运动，他们服从什么分布？（直接提示到说变量的分布呀，不用辛苦描述了）
BS 公式除了在随机中还在那些课中学过？
学过 CAPM 没？你觉得他对说明期望收益率奏效嘛？（Does it work to...有一丢丢神奇的问题。我就解释这模型，他又问一遍，奏效嘛？呵呵有意思）
我解释的时候提到了必要收益率，然后他就说必要收益率和期望收益率有啥区别呀。
你做过的那个 garch 的 project 具体怎么做的？得出了什么结论？你觉得为什么会有这样的结论？（我说我不知道呀，我猜是因为什么什么什么……追根问底的本性）
问我有什么问题

最后还说我有什么分没送到。我说系统写着全了呀，他说好吧没关系。我有几个地方其实很含糊的，其实有的自己会的表达不好，跟人家的说法不一样，大家都会有吧，所以以后面的亲别紧张噢，别怕，到时候不会的题就随便说吧，说不会专业术语啊什么的也可以吧。

也许你们都曾因为 GMAT 机经和一份面经帮助到我，所以在这里感谢所有人，祝福所有人，大家都会有理想的去处的！

（48）

总体感觉：director 真心是针对每个人的不同背景提出问题！！！大家准备的时候针对自己的背景准备！

具体过程：

首先让我简要的介绍自己。接着，按照之前的面经，私以为是技术问开头。
第二句话是你平时干什么作为 entertainment？愣了一下。然后扯了一大段，喜欢运动啊画画……还问我画了什么，蛮耐心的听我讲，最后还说 NYC 有好多博物馆啊画展啊之类的。
然后 director 看了神马东西（我猜想是简历或者成绩单？），跟我说你的背景有金融有数学，数学里面有随机过程（之前的面经说一定要准备随机，果然中了）接着，问我随机学了什么。我说马尔科夫链、泊松过程（没学布朗运动，之前有面经说会考布朗运动，我没说学所以也没考~），
然后问我什么是泊松过程，在金融中有神马应用……金融中有神马应用？！学的时候就是纯数学，然后就说 queueing problem，似乎可以解决交易指令流之类的问题，他说对。心里默默地冷汗，大家准备的时候注意在金融中的运用。
接着，翻了手里的东西说，我看你也学了些金融，有 accounting 吧，我说对，然后开始讨论现金流表，问我这是什么，问我现金流表的组成，第一块是什么，怎么通过现金流判断公司好坏？我这边有点跪了，director 很 nice 的引导我利润是怎么算出来的，我说收入减去成本等于利润……
然后问我有什么问题。我问了两个，第一个是就业咋样，第二个是中国学生要准备什么。

关于第一个问题，director 很直接的说我们的 career service 没有那么好，虽然会有一些公司问我要学生，但是很多可能没法很快找到工作，虽然这个说得很直接，但也让我感觉 director 好诚恳，人 nice。第二问题，director 说首先，数学金融和计算机背景够硬，第二，要练英语，很多国际生在美国无法和人有效沟通。

通过这个面试，真心觉得 director 人好 nice，虽然 LZ 不争气的在专业问题上跪了，但是希望给大家做点借鉴，大家好好准备，针对自己的背景准备，复习一下自己学过的东西，尤其是随机！

（49）

面试开始没有自我介绍，直接问数学，计算机，经济学相关课程，然后 diss 了一下我没有宏微经课程。
然后 work experience，详细问了最近一段长期实习经历。

Technical questions：

python 循环算 2 的阶乘。
需换元的一阶 ode.
常系数二阶 ode.
how to explain exigent value and exigent vector?

最后 ask me some questions.

整个面试二十几分钟，聊的还是不错的，反馈也很积极。

（50）

几分钟前才面试完，各种紧张激动啊，现在上来积人品回报 chase dream 的各位战友们之前提供的面经！真的很有用啊！好像是个老头给我面的，叫 Dean ? 貌似。

上来先寒暄几句然后就马上开始问专业的问题了。

他先问了数学，学过 calculus 没，说一下两种 differential equation 的区别。傻了。虽然复习过了 differential equation, 但是当场叫你说出两种的区别来，实在是说不出。之后还问学过线性代数没。回答学过，忘了。（悲催）
之后问了我学过什么 statistic 的课程，我说了 normal distribution, P-value, linear regression..然后他就问我懂不懂 Time series. 幸亏看了之前面经有准备过。爽啊！
然后问了我学过什么 finance 的课程，我说了 international financial management. 他问了我什么 purchasing power 的问题。我知道但有点忘了。就跟他瞎说别的，说 hedge. 然后他就问了我 future 和 forward 的区别。Easy。
最后问我会不会 swap，我就跟他说了 interest swap 和 currency swap。他就接着问 swap 跟 forward 像还是跟 future 像。我猜 future 吧。
最后问我 accounting 学过什么。我就瞎掰吧。这问的不多。
对了，还问道我 portfolio diversification 的问题，好像是问如何把一个股票放到一堆股票中去 diversify。我有点没搞懂他的问题，就直接解释了遍 CAPM 和如何 decrease systemic risk。好像还算通过。
最后就问我有没有学过 programming 的东西。我说自学过点 C++。他问有上过课嘛？我说没有。
最后就是提问环节。

他说我的数学不好可能暑假要补习（这是意味着被录了吗？激动），但是我跟他说其实我数学很好，中国人哪个数学不好啊！搞笑，只不过是不会用英文说出来罢了，囧。然后他说了些什么，好像是会帮我问问还是啥的。没听清。就结束了。。

真的要多谢前天的两份面经，昨天晚上我准备到三点吧。之前学的那些专业知识全都复习了下，还真的是有用。要是没复习过，这家伙上来就问这些，我就算学过也没法立刻想出来，更别说表达得流利了。万分感谢啊！

按照之前说得，现在来回报大家啦，希望还没面试 MSQF 的同学看到这一份面经后有所帮助，我就来积累点人品求 offer 吧。

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原文引自：
https://forum.chasedream.com/thread-1342774-1-1.html

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