最新2016 FALL Baruch MFE一面题目 [2015-12-09]

今晚刚面完，面试官是Professor E.Kosygina，从没听过有人被她面过。。本人面得很烂，发点题目上来给大家参考。还是别指望看论坛去年的面经帖子会碰到原题了

1、Call和put的delta的关系
用put-call parity，C(Δ)=P(Δ)+1

2、能否直接看出矩阵[1,0,1;0,1,0;1,0,1]的特征根；这个矩阵能否作为协方差矩阵（能，因为是对称半正定）；如何得到正态随机向量（Box-Muller）；求这个矩阵的normal vector（什么鬼）

3、Roll a fair dice，每个面都出现后就停止，求6是最后一个出现的概率（1/6)

别问我为什么问了这么少题，口音难听懂+自己紧张。。这么简单的题都不能独立完成，二面不抱希望了。

最后建议大家刷Dan和Rados的150和Primer，很有用。祝大家顺利。

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原文引自：
https://forum.chasedream.com/thread-1234137-1-1.html

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