【面经】 一面（Rados）+二面（Dan) Baruch MFE [2014-04-05]

一直在CD上索取，现在也是到了回报的时候。面经共享。

刚刚二面悲剧地结束了。不过我确实也没有什么可以抱怨的了，这一路上，我真的学到很多东西，如果不能去梦校，只能说我确实profile太挫了，能力太有限了，我愿意研究生继续努力，向大家学习。。

一面

1. exponential rv 以及x^3的期望
2. e^(x+2y) 泰勒展开，lz这个地方系数差点搞错，以后的同学们记住要注意注意啊。
3. 线性代数，lamda=1，2,0那个问题
4. binomial tree。。 算put price
5. volatility smile
6. brainteaser
   大家记得三扇门，门后面是羊和车的那道问题吗？就是那道题的变形，不过变成了硬币。

星期一，一面结束时，Rados真心很nice，面完就说一定会在星期三committee开会上推荐lz。如果他能在星期二遇到committee，就周二推荐，不过也没办法给lz保证一定有二面。由于lz完全没有C++背景，Rados还问了lz愿不愿意上quantnet那个项目。

周二接到二面，刚刚休息一天，气都没缓过来。周五面大boss Dan。这完全就是个悲剧。总共只面了十五分钟。人们说只面behavioral就是要录的意思，但是Dan面了我一个tech，关键是我还不会，答了两次都答错。

1. implied volatility是什么？
2. riskfree rate=0，为什么call和put的implied volatility一样？
   我先用put-call parity证，他说不对；我再用BS证，他还是说不对。于是他就开始为我解释，但是我智商太低，没听懂。。。同学们有会的吗？告诉我一下该怎么证明。。
3. 然后Dan问我C++ background
   我说完全不会。他继续追问：一点经验也没有？我说，其实是有的，高中学的，算吗？？记忆里有高中老师用四川话念Cin，Cout的印象。然后我感觉到了Dan对我深深的不满。不是据说Dan会现场透露出录取意愿吗？Dan只冷冷地告诉我，下周committee会开会。。
4. 然后就喊我问问题
   这么短，叫面试么？

其实还是挺难过的，这几天准备得真的很充分，书翻了很多本，骚扰了很多当博士的哥们儿些。但是还是疏忽了，没有彻彻底底搞懂implied volatility。。是我的错。。反省。

还是渴求我有那么一线小小的希望被录取。。我真的很想去Baruch了。祝各位坛子里的同学们好运！

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原文引自：
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