Baruch MFE 面经：一面Prof. Tai-Ho Wang, 二面Prof. Dan Stefanica [2014-03-19]

一面with Prof. Tai-Ho Wang:

Prof Wang的口音确实挺难听懂的。。。上来是三分钟的自我介绍。完了以后问C++的经验，我描述了一下相关的课和projects。

开始进入题目：

1. 不定积分：exp(-x)/(1+exp(2x))   
   我觉得蛮难的，会用到好几次换元和三角代换等等。大家可以自己研究一下。
2. 二元泰勒展开： exp(x)*cosy 在（0,0）处展开到二阶。
   之前的面经都出现过二元泰勒展开，套公式并不难。需要注意的是套完公式后的泰勒展开式中显然仍有许多的exp(x), siny, cosy.而泰勒展开的目的是展开成多项式。因此你还需要用一元的泰勒展开展开这几个一元函数成多项式代到之前的结果中去得到一个 关于x,y的二次多项式才算结束。
3. 期权二叉树的老题目：one-period, at-the-money put option; S0=10, 有可能涨到20,有可能跌到5。risk-free rate=0. 求put price?用risk-neutral probability. 再问求call price. 用put-call parity.
   由于我前两道题花的时间较长，所以问题不算多。

二面with Prof. Dan Stefanica：

Prof. Stefanica的口音也好难懂。。。。。面试很短，十分钟以内。。大概是懒得跟我费口舌吧

1. 问最近一次用C++是什么时候？
2. 什么是Put-call parity, 用语言阐释一下。以及为什么这个等式成立？（考虑一个porfolio : long a put+ short a call）
3. 什么是Lognormal distribution. 一个lognormal 变量的期望是什么？ why?

十分钟不到。。。

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原文引自：
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