（Lynn 如果你水到了这篇日志，不要怀疑了，就是我发的）
刚面完的说，大概skype面了30分钟不到吧。
面试官帅的了，完全是我的菜，而且还是MFE的老师，尼玛可惜名字没有记住
面完了跑到官网上找他的照片也没找到啊！！不高兴啊！！！
之前我自己在琢磨，这个明明大家是在互相竞争，发面经出来完全会产生一种大家都面的很好就我面得很烂的预期啊（心胸狭隘的我确实是这样寻思的请大家不要见怪）不过还是先发吧
一上来先进行身份认证啊，掏ID我就掏了半天
然后Why MFE？
然后问了下career goal 和为什么
然后开始technical了
早知道昨晚上就不看去年考题多睡会觉了，都白看了真是的
第一个大概是博弈论的吧，反正我做成了一把渣
两个人分别从（2，100）里选一个数，不是只能2或者100，99，98。。。这些都行
如果都选了X，两个人都给X块钱
一个人选了X，一个人选了Y的话 （X>Y）
选X的人Y-2块钱，选Y的人Y+2块钱
问你选多少钱，你选吧你，反正我就这么一选，当然帅哥面试官很尽力地企图把我往正确的道路上指引，也不知道指引过去没有，后来他就放弃问下一个问题了
随手一按ctrl+enter还没打完就发出去了一刚
继续来
P(t)=V+C*d(t)
p是asset price， V是discounted fundamental value，C是transaction cost
d是binary variable （1, buy/-1, sell）各50%可能性，variance是1，uncorrelated over time
问你bid-ask spread
然后现在r（t）=p(t)-p(t-1) r是return哈
你来个我算算expected return和variance
这tell anything about market efficiency？
然后如果现在d（t）是positively related over time了（这块我半天没反应过来，不过帅哥还是给我解释了哈哈，有人买大家就会跟风买）
variance怎么变化，increase了有木有～～～
然后又问了，你要perform一个portfolio了，只能选risky asset哦，不能risk free哦～～
你怎么选asset和capital weight什么的
你怎么测算portfolio的risk
那如果现在weight已经定了不能让你变，你有过去5年的data，你有什么别的办法算risk么（说实话我记不得他是说过去5年，还是说这个portfolio要弄5年了，反正有过去data）
最后一个问题哈哈哈
我看就这个比较概念性的，难为我昨天看了那么多看不懂的概念尼玛
你对yield curve熟不熟悉啊
你说说是啥呢
你说说normal shape呢～～upward sloping了是吧（这俩词我死活当时没想起来是有多伤不起）
啥时候downward sloping呢
作为一个economic agency如果你看见invert slope了说明什么呢
好了还有两分钟你有没有问题问我
真是忘了要问啥了，看去年都问elective那我也问吧
结果人家说elective根本还没有确定下来
所以我又傻了
后来帅哥非常捉急的说那再见吧，你是看出我没问题问了么你！！
好了我匿了，好好学习天天向上
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原文引自：
https://forum.chasedream.com/Master/thread-786035-1-1.html
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