面完牛津，感觉就像高考一样，和轻松愉快纯聊天的MIT面试完全不是一个风格。印度哥哥的口音真难受。
印度哥哥教的是financial econometrics。。。
1.Why MFE
2.经典面试题：海盗分金币
题目如下，5个海盗ABCDE分一百个金币，由A先提方案，如果有半数或半数以上通过，就按A的分；如果不通过，A就被扔到大海里去，由B提方案，以此类推。。。假设海盗都是聪明的。有三个preference：1.尽量保证自己不被扔掉。2.尽量拿更多的金币。3.尽量把别人扔下去。
求均衡条件下A的策略。
思路如下：先从还剩2个人的时候开始倒推，答案（98,0,1,0,1）。
PS,这道题有变体，就是把“半数或半数以上"中“半数以上”去掉，这样答案会变成（97,0,1,0,2）吧貌似，过程自己去想……
下面都是新题了。听说有人海盗问题做了30分钟，就没有后面的题了。。。
3.判断题：X,Y uncorrelated，问Var（X+Y）< Var(X)+Var(Y) 对不对，我说不对，应该相等。
然后说如果X,Y nagatively correlated，如果你是投资者，你会不会投资资产X和Y的组合。
我的答案是会，因为方差变小了，后面要加上2cov(X,Y), which是负的。
4. 衡量风险的方法有什么。
我答VaR。问VaR是什么，把定义背给他。举了个例子告诉他这个interval怎么算。过。
5.还有什么方法衡量风险。TMD没准备别的，瞎说了一个CAPM里面的beta值，然后他问beta capture了什么东西，是market blabla 还是single blabla。。。我完全不知道他在说什么，答了market，估计答错了，因为他说了OK，前面几道题他都说correct。。。
6.开始揪我简历里面最最水的连个实习都不算的经验，说我看你参加了trading培训班，你都干些什么。我说早上先看新闻，然后一天八小时prop trading on forex futures and options。然后他问，如果市场有shock，你会如何调整你的计量或者时间序列模型来控制你的风险。我根本对这个问题没任何想法，直接跟他解释说老兄我做trading从来都只看新闻和K线，没你那么高深，弄什么模型，而且trading也不在我career path考虑的范围内，然后bullshit了一通我的观点，说要弄个variance更大的东西之类。
7.你的问题。
我的感想就是海盗问题就应该答慢点，这样就不会有后面乱七八糟的东西了。
就是这样，两天面试喉咙都哑了，祝CDers好运，BTW MIT就是聊天，没什么特别需要准备的，看你性格合不合了，拼的就是RP。
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原文引自：
https://forum.chasedream.com/Master/thread-615907-1-1.html
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