Part V. 来 Fordham MSQF 之前必须清楚的即将面临的挑战
（推荐看之前先看总贴 Fordham MSQF 项目感激贴(汇总同学去Morgan Stanley, Bank of America, Citi, Credit Suiss, CME
https://forum.chasedream.com/thread-908216-1-1.html，了解Fordham 2012.9 入学的同学找工作情况和Fordham MSQF的课程情况）。
1. 编程，编程，编程！！！
如果你没有学过编程，或者本科编程跟本是水果的（如楼主），那么你来这前一定一定一定要好好学习编程。Fordham C++ Intro才是正儿八经的编程课程，但是这都是第二个学期了，作业最多的一门课程吧（但是楼主非常感激，这门课程上楼主才建立起对编程的信心）。之前的课程假设你会编程，作业直接让你编写了，基本不教授基础语法、语句嵌套、结构安排方面的技巧。而且作业之间的没有很好考率编程方面的梯度设置，更多只着眼于知识方面的梯度设置。所以一定一定在来之前好好学学练练编程，否则会非常非常受折磨的，这个过程很容易对自己放低要求然后就越来越不靠谱了......
个人感觉程序语言如C++、VBA、MATLAB在逻辑结构和语法方面极其类似，仅仅是VBA、MATLAB有着更多的已经编好的函数可以直接调用，有着更好的用户界面。所以最开始学习的编程语言越基础越好，楼主建议学习C++，这样子大多数其他的语言都是披着不同的外衣（扩展功能和语法习惯）的C++（逻辑结构真心一样）。就连独树一帜的SAS底层也是C++。学习C++入门的书有很多，国内写的最适合初学者的应该是《C++程序设计》谭浩强，清华大学出版社。
2. 快速的学习节奏
Fordham MSQF 的课程节奏非常快，第一个秋季学期（9月-12月中旬）和第一个春季学期（1月初-4月末）是上课最密集的两个学期。而每个学期仅仅15周，短于国内的18周设置。每个15周又被分为两个7.5周。绝大多数课程都是7.5周的2学分课程，只有部分特别长的15周课程，所以第一个秋季学期基本上是7.5周三门课+7.5周三/四门课+15周一/二门课=八/九门课一学期。对于7.5周的小学期，有些课程是三周半或者四周期中考试，7.5周期末考试。作业节奏也非常紧张，每门课每周都会有作业。
第一学期基本上没有周末，编程语言有VBA、MATLAB, 可能还会有Stata, SQL。楼主的第一个学期只学了VBA和MATLAB、C++（水果），就差点跪了，万一来之前没有一点儿编程基础，真心就难办了。所以一定一定来这前要打好编程基础！！！
就知识而言，第一学期就会接触到金融产品、编程、Stochastic Calculus和计量经济学。转专业的同学千万得准备好！！！没有接触过编程、Stochastic Calculus和计量的同学一定要熟悉各方面的基础，否则这边学习真心是挣扎啊！！！
3. 统计和计量方法
这部分的基础在于几个重要的分布（normal, T, F), 参数估计，假设检验，线性回归的模型的评判，残差的问题（异方差、序列相关）和变量之间的多重共线性。如果没有接触过这类概念的话，短时间内理解、掌握、同时又要熟悉实际的案例，运用软件实现并分析结果是相当难做到的。
如果还没有这方面的基础，暑假建议要寻找好的方式学习，人大经济论坛的课程是非常好的入门材料。淘宝有盗版，非常便宜。在Ordinary Least Square 方面讲解的非常非常详细的书是：Basics of econometrics, Gujarati. 楼主目前还没有见到过比这本书写的更加详细的初级教材。人大经济论坛有下载。
4. Theoretical Pricing
这部分的学习状态非常相似于数学院的教学，凡是过程，先来定义，然后依据定义一**给你推导性质；然后依据性质，加上进一步假设，给你展示模型的数学推导过程。考试考性质的推导证明，也考计算应用。
对于这一部分学习，首先要有心理准备；其次就是来这之前建议了解Brownian Motion, Black-Scholes Option Model。楼主来Fordham之前虽然上过数学院的课程（数学分析)，但是没有学Stochastic Calculus，这个过程的感觉还是比较痛苦的。推荐用书是Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Finance, Steven Shreve.
5. 万一来了不适应怎么办？
- 和同学组成学习小组，对于问题相互请教、相互讨论，反复看书练习，不适应是常态，慢慢就会适应。
- 养成整理资料、复习的习惯。很多知识学完了，再复习，才能明白的更多一些。楼主第一年主体课程结束后，还是有不少没有弄明白的地方，直到后来被迫去复习以前的知识的时候，才明白了好多之前疑惑的地方。
- 在之后考FRM，或者CFA，或者准备面试的时候，还会有机会对之前的内容有较为系统的复习，那时候之前的资料就会显得非常有用，而且那时候自学能力会感到有异常巨大的进步。相信这是Fordham MSQF给好多人留下的宝贵财富，快速的课程学习逼迫我们养成相应的快节奏学习模式。这时候的复习一定会比之前轻松好多，而且更有效率，进而会非常感激Fordham MSQF对于自己的压迫。
6. 心态方面
首先树立预期：好好学习，就能找到好的工作。
面对困难：很多东西一两遍是学不会的，反复反复再反复。楼主还记得关于Implied Volatility，看书看了五六遍，Advanced Financial Modeling，Equity-Style Derivative, Financial Theory II都学过才真正弄明白是怎么回事的。
面对逆境：就像这前学长说的，Fordham MSQF很tough，因为有一位老师说过，We push you hard because Wall Street will push you harder in the future. 既然选择了Financial Engineering, 就好好努力吧，逆境是常态，习惯了就好，没啥。
7. 学完之后的收获
- 在编程方面不再那么恐惧，终于看清了各个语言软件的本质：TMD就一个逻辑框架，只是语法的表现形式不一样而已，多一些已经编好的函数，多一些交互界面（Excel Spreadsheet，workspace，historical commands, file)。万一上班需要学习心得语言，也不再那么畏惧了。
- 在自学方面，比较有信心。因为大多数的知识，中级水平的我们都学过了，往后学习我们会有一个感觉，常常会见到旧有知识的修正改进，不同方面的应用，这些学起来就没有那么难了。
- 遇到困难没有那么不知所措了，大概会有思路怎么做好，一**来，一边学习一边进步，遇到新的问题学习新的解决方案，好多时候就如同debug一样。
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原文引自：
https://forum.chasedream.com/thread-908663-1-1.html
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